| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究框架 | 第11-12页 |
| ·本文的研究方法和范围 | 第12页 |
| ·本文的创新之处 | 第12-13页 |
| ·本文研究的不足 | 第13-14页 |
| 2. 信用风险概述 | 第14-21页 |
| ·信用风险概念 | 第14-15页 |
| ·信用风险定义 | 第14页 |
| ·不良贷款分类 | 第14-15页 |
| ·信用风险形成理论基础 | 第15-19页 |
| ·信息不对称理论(Asymmetric Information theory) | 第15-16页 |
| ·委托代理理论 | 第16-17页 |
| ·金融脆弱理论 | 第17-19页 |
| ·信用风险的危害 | 第19-21页 |
| ·信用风险对银行的影响 | 第19页 |
| ·信用风险对金融市场的影响 | 第19-20页 |
| ·信用风险对经济发展的影响 | 第20-21页 |
| 3. 信用风险管理及度量 | 第21-32页 |
| ·商业银行信用风险管理发展历史 | 第21-22页 |
| ·信用风险管理框架 | 第22-24页 |
| ·信用风险度量方法 | 第24-31页 |
| ·违约测度 | 第24-26页 |
| ·现代信用风险计量模型 | 第26-29页 |
| ·信用风险度量方法综述 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 4. 经济增长与不良贷款关系 | 第32-39页 |
| ·经济增长与不良贷款理论研究 | 第32-35页 |
| ·我国经济增长与不良贷款分析 | 第35-39页 |
| ·我国商业银行不良贷款现状 | 第35-37页 |
| ·我国经济增长与不良贷款关系 | 第37-39页 |
| 5. 经济增长与不良贷款的实证研究 | 第39-52页 |
| ·变量的选取和数据来源 | 第39-40页 |
| ·变量统计描述 | 第40-43页 |
| ·面板数据模型分析 | 第43-44页 |
| ·经济增长与不良贷款函数回归分析 | 第44-51页 |
| ·函数回归分析方法综述 | 第44-45页 |
| ·方法介绍 | 第45-47页 |
| ·结果分析 | 第47-49页 |
| ·结果检验 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 6. 结论与建议 | 第52-56页 |
| ·本文结论 | 第52-53页 |
| ·建议 | 第53-56页 |
| ·建立完整的数据库系统 | 第53-54页 |
| ·建立前瞻性的商业银行监管指标 | 第54-55页 |
| ·完善信用衍生品交易 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 附录 | 第61-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读期间科研成果 | 第67页 |