沪深300股指期货市场套利研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 第一节 研究背景 | 第10-13页 |
| 第二节 研究意义 | 第13页 |
| 第三节 论文结构与创新点 | 第13-16页 |
| 第二章 股指期货及其套利 | 第16-29页 |
| 第一节 股指期货的基本概念 | 第16-18页 |
| 第二节 期现套利 | 第18-21页 |
| 一、 期现套利概述 | 第18-20页 |
| 二、 期现套利实现方法 | 第20-21页 |
| 第三节 跨期套利 | 第21-25页 |
| 一、 跨期套利概述 | 第21-22页 |
| 二、 跨期套利实现方法 | 第22-25页 |
| 第四节 股指现货复制 | 第25-29页 |
| 一、 现货复制方法概述 | 第25-26页 |
| 二、 沪深 300ETF 法 | 第26-29页 |
| 第三章 统计套利的基本理论与方法 | 第29-38页 |
| 第一节 协整检验 | 第29-32页 |
| 一、 平稳性检验 | 第29-30页 |
| 二、 协整关系 | 第30-32页 |
| 第二节 误差修正模型 | 第32-33页 |
| 第三节 统计套利 | 第33-38页 |
| 一、 统计套利概述 | 第33-35页 |
| 二、 统计套利实现方法 | 第35-38页 |
| 第四章 跨期套利与期现套利实证分析 | 第38-68页 |
| 第一节 跨期套利的实证分析 | 第38-55页 |
| 一、 实证过程 | 第38-54页 |
| 二、 实证结果 | 第54-55页 |
| 第二节 期现套利的实证分析 | 第55-68页 |
| 一、 实证过程 | 第55-67页 |
| 二、 实证结果 | 第67-68页 |
| 第五章 结论与展望 | 第68-70页 |
| 第一节 本文主要结论 | 第68-69页 |
| 第二节 节本文不足及其后续研究 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 附录 | 第73-74页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第74-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |
