| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第10-14页 |
| 第二节 文献综述 | 第14-17页 |
| 一、 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 二、 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 第三节 研究方法与思路 | 第17-19页 |
| 一、 研究方法 | 第17-18页 |
| 二、 研究思路与框架 | 第18-19页 |
| 第四节 研究的创新点与局限性 | 第19-20页 |
| 一、 研究的创新点 | 第19-20页 |
| 二、 研究的不足 | 第20页 |
| 第二章 证券投资基金在我国的发展状况 | 第20-22页 |
| 第三章 评价方法选择 | 第22-34页 |
| 第一节 证券投资基金绩效评价主要方法的介绍 | 第22-31页 |
| 一、 基金收益法 | 第23-24页 |
| 二、 基金风险法 | 第24-25页 |
| 三、 风险调整指数法 | 第25-27页 |
| 四、 基金管理者选股择时能力评价模型 | 第27-30页 |
| 五、 基金绩效持续性分析 | 第30-31页 |
| 第二节 因子分析法及与其他主要评价方法的比较 | 第31-34页 |
| 一、 因子分析法 | 第31-32页 |
| 二、 证券投资基金绩效评价主要方法与因子分析法的比较 | 第32-34页 |
| 第四章 影响基金绩效的因素 | 第34-38页 |
| 第一节 证券投资基金的收益风险 | 第35-36页 |
| 第二节 基金经理的个人能力 | 第36页 |
| 第三节 基金经理的变动 | 第36-37页 |
| 第四节 基金的费用 | 第37页 |
| 第五节 基金的规模 | 第37-38页 |
| 第六节 基金的资产配置集中度 | 第38页 |
| 第五章 实证研究 | 第38-61页 |
| 第一节 指标体系的构建 | 第38-40页 |
| 第二节 样本选取与数据描述 | 第40-56页 |
| 一、 样本选取与数据来源 | 第40-43页 |
| 二、 无风险利率和市场基准组合收益率的确定 | 第43-47页 |
| 三、 数据描述 | 第47-56页 |
| 第三节 实证分析 | 第56-61页 |
| 第六章 结论与建议 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |