| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究内容及方法 | 第12-15页 |
| 第二章 度量房地产开发贷款组合信用风险的方法选择 | 第15-26页 |
| ·信用风险定义 | 第15-16页 |
| ·商业银行房地产开发贷款信用风险特征概述 | 第16页 |
| ·单笔房地产开发贷款信用风险度量方法的选择 | 第16-19页 |
| ·选择KMV模型的理由 | 第16-17页 |
| ·KMV模型的简介 | 第17-19页 |
| ·研究房地产开发贷款组合违约相依结构的方法选择 | 第19-26页 |
| ·选择Copula模型的理由 | 第19-20页 |
| ·Copula函数的定义、性质与相关系数 | 第20-22页 |
| ·常用Copula函数的特性 | 第22-24页 |
| ·Copula模型的参数估计和模型评价 | 第24-26页 |
| 第三章 房地产开发贷款组合违约相依结构的实证研究 | 第26-44页 |
| ·A股上市房企样本数据的选取 | 第26-27页 |
| ·KMV模型的参数设定及度量结果的分析 | 第27-31页 |
| ·KMV模型的参数设定 | 第27页 |
| ·3家样本房企违约距离的计算步骤及结果 | 第27-30页 |
| ·KMV模型的资产价值服从维纳过程的检验 | 第30-31页 |
| ·运用Copula模型拟合3家房企违约距离的联合概率分布 | 第31-44页 |
| ·3家样本房企相依结构的初步直观判断 | 第31-33页 |
| ·3家样本房企边缘分布的确定 | 第33-36页 |
| ·3家样本房企两两之间Copula函数的拟合 | 第36-40页 |
| ·3家样本房企三元经验联合概率分布的确定 | 第40-44页 |
| 第四章 对这 3 家样本房企开发贷款组合的优化 | 第44-52页 |
| ·优化贷款组合的方法选择 | 第44-46页 |
| ·借鉴在险价值VaR的思想优化贷款组合的具体算法 | 第46-47页 |
| ·优化贷款组合的模拟计算结果的分析 | 第47-52页 |
| 第五章 研究结论及展望 | 第52-54页 |
| ·研究结论 | 第52-53页 |
| ·展望 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录（程序） | 第58-66页 |