| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-16页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究的理论与现实意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献研究综述 | 第9-14页 |
| ·国外文献研究综述 | 第9-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-14页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·研究创新及不足之处 | 第15-16页 |
| 第2章 股指期货概述 | 第16-23页 |
| ·股指期货的定义及主要特点 | 第16-17页 |
| ·股指期货的定义 | 第16页 |
| ·股指期货的主要特点 | 第16-17页 |
| ·股指期货的主要功能 | 第17-18页 |
| ·股指期货的产生以及在世界范围内的发展情况 | 第18-20页 |
| ·股指期货的产生 | 第18-19页 |
| ·股指期货在世界范围内的发展情况 | 第19-20页 |
| ·沪深 300 股指期货概况 | 第20-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 股指期货对现货市场波动性影响机制分析 | 第23-30页 |
| ·股指期货价格发现功能与现货市场波动 | 第23-24页 |
| ·股指期货风险管理功能对现货市场波动性的影响 | 第24-25页 |
| ·股指期货市场与现货市场波动性的溢出效应 | 第25-27页 |
| ·股指期货的到期日效应 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 第4章 沪深 300 股指期货对股市波动影响的实证检验 | 第30-47页 |
| ·ARCH 族模型简介 | 第30-33页 |
| ·ARCH 模型 | 第31-32页 |
| ·GARCH 模型 | 第32-33页 |
| ·其他 ARCH 族模型 | 第33页 |
| ·沪深 300 股指期货对股市波动影响的实证检验 | 第33-36页 |
| ·样本选择及预处理 | 第33-34页 |
| ·沪深 300 指数收益率序列描述性统计 | 第34-36页 |
| ·沪深 300 指数 ARCH 族模型建模分析 | 第36-46页 |
| ·沪深 300 股指期货推出前沪深 300 指数收益率建模 | 第36-39页 |
| ·沪深 300 股指期货推出后沪深 300 指数收益率建模 | 第39-42页 |
| ·加入虚拟变量的沪深 300 指数全样本期建模 | 第42-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-46页 |
| ·实证分析结论 | 第46-47页 |
| 第5章 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 个人简历、攻读硕士期间发表的学术论文 | 第52页 |
