配对交易策略应用于我国A股市场之实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-14页 |
| 一、国外研究现状 | 第9-12页 |
| 二、国内研究现状 | 第12-14页 |
| 第三节 研究思路和内容框架 | 第14-16页 |
| 第二章 配对交易相关理论 | 第16-26页 |
| 第一节 配对交易的定义和特点 | 第16-18页 |
| 一、配对交易的定义 | 第16-17页 |
| 二、配对交易的特点 | 第17-18页 |
| 第二节 配对交易基本原理 | 第18-22页 |
| 一、配对方法 | 第18页 |
| 二、交易信号的确定 | 第18-20页 |
| 三、配对交易实施所需市场机制——融资融券概述 | 第20-22页 |
| 第三节 配对交易相关模型 | 第22-26页 |
| 一、协整分析 | 第22-24页 |
| 二、GARCH模型 | 第24-26页 |
| 第三章 配对交易实证分析 | 第26-45页 |
| 第一节 基于常数方差的配对交易实证分析 | 第26-38页 |
| 一、配对股票的筛选 | 第26-29页 |
| 二、协整关系检验 | 第29-33页 |
| 三、统计套利规则设定 | 第33-34页 |
| 四、实证检验 | 第34-38页 |
| 第二节 基于时变方差的配对交易实证分析 | 第38-42页 |
| 一、GARCH模型的建立 | 第38-39页 |
| 二、实证检验 | 第39-42页 |
| 第三节 实证检验结果分析 | 第42-45页 |
| 第四章 结论与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
