| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 表清单 | 第9-10页 |
| 图清单 | 第10-11页 |
| 变量注释表 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-24页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·全球金融产业飞速发展 | 第12-13页 |
| ·我国金融产业的稳步发展 | 第13页 |
| ·我国新的金融环境的形成 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究现状 | 第15-20页 |
| ·基于一元GARCH模型 | 第15-16页 |
| ·基于多元GARCH模型 | 第16-18页 |
| ·基于SV模型、小波分析与极值方法 | 第18-19页 |
| ·基于金融市场与实体经济的相互作用与影响 | 第19-20页 |
| ·小结 | 第20-21页 |
| ·研究方法与创新点 | 第21页 |
| ·本文结构安排 | 第21-23页 |
| ·技术路线图 | 第23-24页 |
| 第2章 相关概念及理论基础 | 第24-31页 |
| ·相关概念的界定 | 第24-29页 |
| ·金融市场波动的概念与特征 | 第24-25页 |
| ·我国金融市场发展现状 | 第25-26页 |
| ·溢出效应的概念 | 第26-27页 |
| ·波动溢出效应的机理分析 | 第27页 |
| ·溢出效应的理论模型 | 第27-29页 |
| ·金融市场系统衍化周期性特征 | 第29页 |
| ·金融市场对实体经济的作用机制 | 第29-31页 |
| 第3章 我国外汇市场、资本市场对实体经济均值溢出效应研究 | 第31-47页 |
| ·模型构建 | 第31-34页 |
| ·向量自回归模型(VAR Model) | 第31-33页 |
| ·主成分分析模型(PCA Model) | 第33-34页 |
| ·数据选取与指标体系的构建 | 第34-39页 |
| ·数据的来源及说明 | 第34-36页 |
| ·实体经济综合发展指数的构建 | 第36-38页 |
| ·描述性统计 | 第38-39页 |
| ·基于VAR模型的均值溢出效应分析 | 第39-45页 |
| ·单位根检验 | 第39页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第39-41页 |
| ·VAR(p)模型 | 第41-43页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第43-44页 |
| ·方差分解分析 | 第44-45页 |
| ·均值溢出效应检验 | 第45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第4章 我国外汇市场、资本市场对实体经济波动溢出效应研究 | 第47-56页 |
| ·几种常用多变量GARCH模型的概述 | 第47-50页 |
| ·VECM模型 | 第47-48页 |
| ·CCC-GARCH模型 | 第48-49页 |
| ·DCC-GARCH模型 | 第49-50页 |
| ·BEKK模型 | 第50-53页 |
| ·VAR(k)-MGARCH(1,1)-BEKK模型及参数估计 | 第50-53页 |
| ·基于VAR(k)-MGARCH(1,1)-BEKK模型的波动溢出效应检验 | 第53页 |
| ·基于VAR(k)-MGARCH(1,1)-BEKK模型的波动溢出效应分析 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第5章 我国外汇市场、资本市场与实体经济协调性的实证研究 | 第56-70页 |
| ·实证方法简介 | 第56-57页 |
| ·金融市场与实体经济协调发展的影响因素 | 第56-57页 |
| ·灰色关联分析 | 第57页 |
| ·灰色关联系数矩阵分析 | 第57-60页 |
| ·模型建立 | 第58-59页 |
| ·实证结果分析 | 第59-60页 |
| ·灰色关联度分析 | 第60-62页 |
| ·模型建立 | 第60页 |
| ·实证结果分析 | 第60-62页 |
| ·我国金融市场与实体经济协调状态分析 | 第62-68页 |
| ·基于马歇尔K值的协调状态分析 | 第62-64页 |
| ·基于流量指标的协调状态分析 | 第64-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第6章 结论、对策建议及研究展望 | 第70-73页 |
| ·本文的主要结论 | 第70-71页 |
| ·对策建议 | 第71-72页 |
| ·研究的不足及展望 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 攻读学位期间的已发或已接受的文章 | 第78页 |
