| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| ·选题背景与意义 | 第8-9页 |
| ·相关研究文献述评 | 第9-12页 |
| ·波动溢出效应文献述评 | 第9-10页 |
| ·动态相关性文献述评 | 第10-11页 |
| ·有关基差风险文献述评 | 第11-12页 |
| ·研究结构和创新 | 第12-14页 |
| ·研究结构 | 第12-13页 |
| ·论文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 研究方法介绍 | 第14-22页 |
| ·ADF检验 | 第14页 |
| ·主成分分析 | 第14-15页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第15-16页 |
| ·BEKK(1,1)-MGARCH模型 | 第16-19页 |
| ·模型介绍 | 第16-17页 |
| ·波动溢出效应检验假设 | 第17-18页 |
| ·波动溢出效应检验方法(wald检验) | 第18-19页 |
| ·DCC(1,1)-MGARCH模型 | 第19-22页 |
| ·模型介绍 | 第19-20页 |
| ·动态相关性检验 | 第20-22页 |
| 第三章 我国农产品期货市场基差风险的波动溢出效应和动态相关性研究 | 第22-34页 |
| ·数据的来源与构造及样本的选取 | 第22页 |
| ·农产品基差的平稳性检验和相关性检验 | 第22-23页 |
| ·波动溢出效应分析与评价 | 第23-28页 |
| ·建立VAR模型 | 第23-26页 |
| ·三元BEKK(1,1)-MGARCH模型的拟合与分析 | 第26-27页 |
| ·波动溢出效应结论与评价 | 第27-28页 |
| ·动态相关性分析与评价 | 第28-34页 |
| ·单变量GARCH模型的建立和估计结果 | 第28-30页 |
| ·DCC(1,1)-MGARCH模型的拟合与分析 | 第30-32页 |
| ·动态相关性结论和评价 | 第32-34页 |
| 第四章 我国有色金属期货市场基差风险的波动溢出效应和动态相关性研究 | 第34-47页 |
| ·数据的来源与构造及样本的选取 | 第34页 |
| ·有色金属基差的平稳性检验和相关性检验 | 第34-35页 |
| ·波动溢出效应分析与评价 | 第35-41页 |
| ·建立VAR模型 | 第35-38页 |
| ·二元BEKK(1,1)-MGARCH模型的拟合与分析 | 第38-40页 |
| ·波动溢出效应评价 | 第40-41页 |
| ·动态相关性分析与评价 | 第41-47页 |
| ·单变量GARCH模型的建立和估计结果 | 第41-43页 |
| ·DCC(1,1)-MGARCH模型的拟合与分析 | 第43-45页 |
| ·动态相关性评价 | 第45-47页 |
| 第五章 我国农产品期货与金属期货基差风险跨市场波动溢出效应及动态相关性研究 | 第47-56页 |
| ·数据样本选取及构造 | 第47页 |
| ·基差综合指标的建立 | 第47-49页 |
| ·基差综合指标平稳性检验 | 第49页 |
| ·波动溢出效应分析与评价 | 第49-53页 |
| ·建立VAR模型 | 第49-51页 |
| ·模型的拟合与分析 | 第51-52页 |
| ·波动溢出效应评价 | 第52-53页 |
| ·动态相关性分析与评价 | 第53-56页 |
| ·单变量GARCH模型的建立和估计结果 | 第53-54页 |
| ·DCC(1,1)-MGARCH模型的拟合与分析 | 第54-55页 |
| ·动态相关性评价 | 第55-56页 |
| 第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
| ·研究结论 | 第56页 |
| ·展望 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 硕士学位期间的研究成果 | 第62页 |
