中国股票市场波动及成交量与收益关系研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究对象和研究方法 | 第9-10页 |
| ·研究的分析思路和结构安排 | 第10-11页 |
| ·本文创新及不足之处 | 第11-13页 |
| ·本文创新点 | 第11页 |
| ·本文不足之处 | 第11-13页 |
| 第二章 波动及成交量与收益关系理论综述 | 第13-33页 |
| ·股票收益率波动性理论综述 | 第13-21页 |
| ·股票市场波动理论 | 第13-17页 |
| ·ARCH模型介绍 | 第17-21页 |
| ·混合分布假说文献综述 | 第21-28页 |
| ·混合分布假说文献回顾 | 第21-24页 |
| ·混合分布假说理论模型 | 第24-28页 |
| ·国内外实证动态研究 | 第28-33页 |
| ·国外实证研究动态 | 第28-29页 |
| ·国内实证研究动态 | 第29-33页 |
| 第三章 中国股票市场成交量和收益率统计特征及关系 | 第33-47页 |
| ·数据选取 | 第33-34页 |
| ·收益率统计特征 | 第34-38页 |
| ·收益率序列基本统计量 | 第34-35页 |
| ·收益率序列相关性检验 | 第35-36页 |
| ·收益率序列平稳性检验 | 第36-38页 |
| ·交易量序列统计特征 | 第38-43页 |
| ·原始交易量序列基本统计 | 第38-39页 |
| ·交易量序列的处理 | 第39-41页 |
| ·对处理后的交易量序列平稳性检验 | 第41-43页 |
| ·量价关系的格兰杰因果关系检验 | 第43-45页 |
| ·量价关系的格兰杰因果关系实证检验 | 第43-44页 |
| ·检验结果 | 第44-45页 |
| ·本章结论及解释 | 第45-47页 |
| 第四章 混合分布假说在我国股票市场的实证检验 | 第47-59页 |
| ·中国股市的GARCH模型实证 | 第47-50页 |
| ·基于混合分布假说的GARCH模型实证 | 第50-53页 |
| ·信息到达与价格波动关系 | 第53-57页 |
| ·有效市场假说的定义及其意义 | 第53-55页 |
| ·基于ARCH模型修正有效市场理论 | 第55-57页 |
| ·本章结论及解释 | 第57-59页 |
| 第五章 中国股市短期波动与收益关系实证研究 | 第59-65页 |
| ·引入风险-收益的EGARCH-M模型实证 | 第60-62页 |
| ·本章结论及解释 | 第62-65页 |
| 第六章 结论与展望 | 第65-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第74页 |
