关于中国股票指数心理关口的实证研究

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-11页
1. 绪论	第11-16页
·论文的研究背景和意义	第11-14页
·论文的研究内容、结构和创新	第14-16页
2. 文献综述	第16-21页
·国外文献综述	第16-18页
·国内文献综述	第18-19页
·对心理关口文献的商榷	第19-21页
3. 理论分析	第21-38页
·有效市场理论	第21-23页
·行为金融学理论	第23-24页
·股票指数绝对值的检验	第24-28页
·M值的计算	第25页
·M值频率分布模型	第25-27页
·稳健性检验	第27-28页
·股票指数收益率的检验	第28-38页
·平稳性检验	第29-30页
·多重共线性	第30-33页
·ARMA模型	第33-35页
·ARCH模型	第35-36页
·GARCH模型	第36-38页
4. 实证分析	第38-71页
·股票指数绝对值的检验	第38-44页
·上证综合指数的M值检验	第39-42页
·深圳成分指数的M值检验	第42-44页
·股票指数收益率的检验	第44-71页
·上证综合指数的收益率检验	第45-59页
·深圳成分指数的收益率检验	第59-71页
5. 结论	第71-73页
参考文献	第73-76页
后记	第76-77页
致谢	第77-78页
在读期间科研成果目录	第78页