通货膨胀对不同行业的影响--基于VAR模型的分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1. 导论 | 第12-16页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究思路和方法 | 第14-15页 |
| ·结构安排 | 第15-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-29页 |
| ·通货膨胀的概述 | 第16-18页 |
| ·通货膨胀界定的综述 | 第16-17页 |
| ·通货膨胀阶段划分的综述 | 第17-18页 |
| ·通货膨胀对股票市场影响的研究综述 | 第18-21页 |
| ·国外研究的综述 | 第18-19页 |
| ·国内研究的综述 | 第19-21页 |
| ·股票市场行业及产业划分的综述 | 第21-25页 |
| ·股票市场各行业分类的综述 | 第21-22页 |
| ·产业划分标准的综述 | 第22-25页 |
| ·各行业股票收益率波动差异的研究综述 | 第25-27页 |
| ·国外研究的综述 | 第25-26页 |
| ·国内研究的综述 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-29页 |
| 3. 通货膨胀对各行业指数影响的理论分析 | 第29-41页 |
| ·规范分析视角下通货膨胀对各行业影响的理论分析 | 第29-35页 |
| ·政府监管视角下的分析通胀对不同行业的影响 | 第30-31页 |
| ·企业运行视角下的分析通胀对不同行业的影响 | 第31-33页 |
| ·投资者视角下的分析通胀对不同行业的影响 | 第33-35页 |
| ·实证研究视角下通货膨胀与各行业波动的理论分析 | 第35-39页 |
| ·实证分析中的时间序列模型选择 | 第35-38页 |
| ·实证分析中的行业划分及数据选择 | 第38-39页 |
| ·实证分析中的产业划分标准选择 | 第39页 |
| ·小结 | 第39-41页 |
| 4. 通货膨胀对各行业指数影响的实证分析 | 第41-61页 |
| ·数据来源和变量选取 | 第41-46页 |
| ·通货膨胀率指标及数据分析 | 第41-43页 |
| ·沪深300行业指数及数据分析 | 第43-46页 |
| ·基于向量自回归(VAR)模型的实证分析 | 第46-58页 |
| ·上游产业的分析 | 第46-50页 |
| ·中游行业的分析 | 第50-53页 |
| ·下游行业的分析 | 第53-57页 |
| ·小结 | 第57-58页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第58-61页 |
| ·上游产业的分析 | 第58页 |
| ·中游产业的分析 | 第58-59页 |
| ·下游行业的分析 | 第59-60页 |
| ·小结 | 第60-61页 |
| 5. 主要结论与建议 | 第61-65页 |
| ·主要结论 | 第61-63页 |
| ·几点建议 | 第63-64页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71页 |
