| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文的研究思路及方法 | 第12-13页 |
| ·创新之处与结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第14-28页 |
| ·信用与信用风险 | 第14-17页 |
| ·信用的定义及分类 | 第14-15页 |
| ·信用风险的概念和特点 | 第15-16页 |
| ·信用风险的成因及影响 | 第16-17页 |
| ·信用风险的度量方法 | 第17-25页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第17-20页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第20-25页 |
| ·中小企业板的界定 | 第25-28页 |
| ·中小企业板的创立背景与特点 | 第26页 |
| ·中小企业板的定位 | 第26页 |
| ·中小企业板的影响 | 第26-28页 |
| 第三章 KMV 模型的建立及其修正 | 第28-40页 |
| ·KMV 模型的基本思想 | 第28-31页 |
| ·KMV 模型的理论依据 | 第31-32页 |
| ·KMV 模型的主要内容 | 第32-36页 |
| ·KMV 模型的基本框架 | 第32-33页 |
| ·模型的假设条件 | 第33页 |
| ·KMV 模型的计算过程 | 第33-36页 |
| ·对 KMV 模型的修正 | 第36-39页 |
| ·KMV 模型的评价 | 第39-40页 |
| ·KMV 模型的优点 | 第39页 |
| ·KMV 模型的不足 | 第39-40页 |
| 第四章 修正的 KMV 模型在中小板信用风险中的应用研究 | 第40-50页 |
| ·参数设定 | 第40页 |
| ·样本的选取和数据处理 | 第40-41页 |
| ·实证研究结果及其分析 | 第41-50页 |
| ·模型有效性的验证以及不同违约点的比较 | 第41-46页 |
| ·上市中小企业信用风险的进一步比较 | 第46-48页 |
| ·资产负债比与信用风险的关系 | 第48-50页 |
| 第五章 总结 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50页 |
| ·建议 | 第50-51页 |
| ·不足之处与研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |
| 附录1：本文所选样本股票代码及其简称 | 第56-57页 |
| 附录2：计算资产价值波动率的 Matlab 程序 | 第57-58页 |
| 后记 | 第58页 |