配对交易策略及资产价格跳跃对其绩效影响的实证研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·金融创新与市场环境 | 第9-11页 |
| ·统计套利与配对交易 | 第11-12页 |
| ·研究目的与意义 | 第12-13页 |
| ·研究结构 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-23页 |
| ·配对交易的文献梳理 | 第15-18页 |
| ·跳跃及联合跳跃的文献梳理 | 第18-23页 |
| 第三章 研究方法 | 第23-35页 |
| ·配对交易及策略模拟 | 第23-29页 |
| ·配对关系的筛选方法 | 第23-26页 |
| ·配对关系的量化 | 第26-27页 |
| ·配对后残差的分布检验及交易线设置 | 第27-28页 |
| ·模拟交易策略 | 第28页 |
| ·参数的敏感性分析 | 第28-29页 |
| ·配对及残差的跳跃与联合跳跃对交易结果的影响 | 第29-35页 |
| ·BNS跳跃检验方法 | 第30-31页 |
| ·ABD跳跃检验方法 | 第31-33页 |
| ·cp联合跳跃的检验方法 | 第33-34页 |
| ·扩散过程的研究方法 | 第34-35页 |
| 第四章 数据说明与实证分析 | 第35-67页 |
| ·数据说明及处理 | 第35页 |
| ·配对交易 | 第35-47页 |
| ·配对筛选 | 第35-38页 |
| ·配对、残差及交易参数 | 第38-39页 |
| ·交易策略模拟结果 | 第39-43页 |
| ·参数敏感性分析 | 第43-47页 |
| ·配对与残差跳跃及其对交易结果的影响 | 第47-67页 |
| ·配对残差的扩散过程分析 | 第47-48页 |
| ·BNS跳跃及其对交易结果的影响 | 第48-50页 |
| ·ABD跳跃及其对交易结果的影响 | 第50-56页 |
| ·cp联合跳跃及其对交易结果的影响 | 第56-65页 |
| ·几种跳跃检测方法的比较 | 第65-67页 |
| 第五章 结论 | 第67-69页 |
| ·主要结论 | 第67-68页 |
| ·局限性 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 攻读硕士期间发表的论文与参与的项目 | 第75-76页 |
