中国国债利率期限结构与货币政策相关性的实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题动机及写作背景 | 第8页 |
| ·论文的理论意义及实用价值 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究的主要内容范围 | 第11-13页 |
| 2 利率期限结构和货币政策关系的理论概述 | 第13-22页 |
| ·利率期限结构理论 | 第13-17页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第13-14页 |
| ·现代利率期限结构理论 | 第14-15页 |
| ·利率期限结构理论的最新发展与研究成果 | 第15-17页 |
| ·小结 | 第17页 |
| ·货币政策概述 | 第17-19页 |
| ·货币政策目标 | 第17-18页 |
| ·货币政策工具 | 第18页 |
| ·货币政策的传导机制 | 第18页 |
| ·货币政策中介指标的选择 | 第18-19页 |
| ·利率期限结构与货币政策的关系 | 第19-22页 |
| ·货币政策对利率期限结构的影响 | 第19-20页 |
| ·利率期限结构的货币政策含义 | 第20-22页 |
| 3 三个潜在变量与宏观变量之间相关性的实证研究 | 第22-33页 |
| ·动态Nelson-Siegel模型与计量方法 | 第22-26页 |
| ·静态Nelson-Siegel模型 | 第22-23页 |
| ·动态Nelson-Siegel模型 | 第23-24页 |
| ·动态Nelson-Siegel模型的估计 | 第24-26页 |
| ·潜在变量与宏观变量相关性的实证分析 | 第26-33页 |
| ·数据选取及处理 | 第26页 |
| ·单位根检验 | 第26-27页 |
| ·协整检验 | 第27-28页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第28-30页 |
| ·潜在变量与宏观变量之间的脉冲响应分析 | 第30-33页 |
| 4 国债利率期限结构与货币政策相关性的实证分析 | 第33-45页 |
| ·数据描述和分析 | 第33-34页 |
| ·国债利率期限结构的货币政策含义实证分析 | 第34-36页 |
| ·利率期限结构变化能够体现货币政策态势 | 第34-35页 |
| ·利率期限结构变化能够预测未来GDP | 第35页 |
| ·利率期限结构变化能够预测未来CPI | 第35-36页 |
| ·货币政策对国债利率期限结构影响的实证分析 | 第36-45页 |
| ·上调存款准备金率对利率期限结构影响的定性研究 | 第36-40页 |
| ·上调存款准备金率对利率期限结构影响的定量研究 | 第40-45页 |
| 5 研究结论及政策建议 | 第45-48页 |
| ·研究结论 | 第45-46页 |
| ·政策建议 | 第46-47页 |
| ·主要创新点 | 第47页 |
| ·未来研究方向 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
