| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 前言 | 第11-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-13页 |
| ·研究思路和研究框架 | 第13-14页 |
| ·本文创新点介绍 | 第14-15页 |
| 2. 股指期货理论及市场质量理论综述 | 第15-26页 |
| ·股指期货的含义和特点 | 第15-17页 |
| ·股指期货的作用和功能 | 第17-19页 |
| ·世界股指期货的发展历程 | 第19-22页 |
| ·我国股指期货的发展历程 | 第22-24页 |
| ·沪深300股指期货 | 第24-26页 |
| 3. 文献综述 | 第26-31页 |
| ·国外股指期货与现货市场相互关系的文献综述 | 第26-27页 |
| ·国外股指期货与现货市场相互关系的实证研究的文献综述 | 第27-29页 |
| ·国内有关股指期货与现货市场相关关系的文献综述 | 第29-31页 |
| 4. ARCH族模型与小波理论综述 | 第31-46页 |
| ·ARCH族模型综述 | 第31-39页 |
| ·小波分析综述 | 第39-46页 |
| 5. 市场质量概述 | 第46-49页 |
| ·股票市场的流动性 | 第46-47页 |
| ·股票市场的波动性 | 第47页 |
| ·股票市场的透明性 | 第47-48页 |
| ·股票市场的有效性 | 第48-49页 |
| 6. 流动性实证研究分析 | 第49-58页 |
| ·研究数据选取 | 第49页 |
| ·流动性指标选取情况 | 第49-50页 |
| ·流动性分析数据处理 | 第50-51页 |
| ·流动性分析数据描述性统计分析 | 第51-54页 |
| ·研究方法介绍 | 第54-55页 |
| ·对股市短期流动性的实证及分析 | 第55-56页 |
| ·对股市长期流动性的实证及分析 | 第56-58页 |
| 7. 波动性实证研究 | 第58-65页 |
| ·波动性的研究指标 | 第58页 |
| ·数据选取 | 第58页 |
| ·数据描述性分析 | 第58-59页 |
| ·基于GARCH(1,1)模型的分析 | 第59-62页 |
| ·基于小波分析波动性分析 | 第62-65页 |
| 结果讨论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |