| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-16页 |
| ·选题的目的、意义 | 第8-10页 |
| ·选题的目的 | 第8-9页 |
| ·选题的意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外商业银行利率风险管理研究综述 | 第10-12页 |
| ·国内研究文献综述 | 第12-13页 |
| ·研究内容及研究方法 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第13-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 利率市场化进程中我国商业银行利率风险加剧的趋势 | 第16-26页 |
| ·利率风险的含义与种类 | 第16-18页 |
| ·利率风险的含义 | 第16-17页 |
| ·利率风险的种类 | 第17-18页 |
| ·我国利率市场化的进程 | 第18-21页 |
| ·利率市场化对我国商业银行的影响 | 第21-26页 |
| ·正效应 | 第21-23页 |
| ·负效应 | 第23-26页 |
| 第3章 利率风险管理方法在我国的运用 | 第26-42页 |
| ·利率风险管理的定义与背景 | 第26页 |
| ·利率风险管理的定义 | 第26页 |
| ·利率风险管理的背景 | 第26页 |
| ·利率风险管理的目标与原则 | 第26-28页 |
| ·利率风险管理的目标 | 第26页 |
| ·利率风险管理原则 | 第26-28页 |
| ·利率风险管理方法 | 第28-38页 |
| ·资产负债管理 | 第28-36页 |
| ·运用衍生工具管理 | 第36-38页 |
| ·我国利率风险管理现状 | 第38-42页 |
| ·利率风险管理观念滞后 | 第38-39页 |
| ·完备高效的利率管理机构缺失 | 第39页 |
| ·利率风险评估机制缺失 | 第39页 |
| ·资金定价能力偏低 | 第39-40页 |
| ·资产负债结构单一 | 第40-42页 |
| 第4章 国外商业银行利率风险管理技术总结与借鉴 | 第42-53页 |
| ·国外利率风险管理技术的总结 | 第42-47页 |
| ·利率敏感性缺口分析法 | 第42-44页 |
| ·持续期分析法 | 第44-45页 |
| ·VaR 方法 | 第45-46页 |
| ·动态模拟分析法 | 第46页 |
| ·四种管理方法的总结 | 第46-47页 |
| ·我国商业银行利率风险管理技术的借鉴与选择 | 第47-53页 |
| ·利率风险管理技术的比较研究 | 第47-48页 |
| ·选择持续期分析法的原因 | 第48-53页 |
| 第5章 完善我国商业银行利率风险管理的建议 | 第53-60页 |
| ·改进利率风险管理方法 | 第53-55页 |
| ·调整资产负债结构，扩大经营范围 | 第55-56页 |
| ·完善金融产品科学定价策略 | 第56-57页 |
| ·强化利率风险管理意识 | 第57-58页 |
| ·加快金融创新，开发金融衍生工具 | 第58-59页 |
| ·主要结论以及需要进一步探讨的问题 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |