| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-17页 |
| ·论文研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外的汇率风险管理理论研究综述 | 第10-15页 |
| ·汇率风险定义、分类及其成因 | 第10-12页 |
| ·汇率风险的计量 | 第12-13页 |
| ·汇率风险的管理方法 | 第13-15页 |
| ·论文的研究内容、方法及创新点 | 第15-17页 |
| ·论文研究内容 | 第15页 |
| ·论文研究方法 | 第15-16页 |
| ·论文的创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 商业银行汇率风险形成机理及国外先进管理经验 | 第17-29页 |
| ·汇率风险的形成机理 | 第17-21页 |
| ·商业银行汇率风险中的系统风险 | 第17-18页 |
| ·信息不对称与商业银行汇率风险 | 第18-20页 |
| ·制度缺失与商业银行汇率风险 | 第20-21页 |
| ·国外商业银行先进汇率风险管理经验 | 第21-29页 |
| ·完善的汇率风险管理体系 | 第21-22页 |
| ·先进的风险量化技术 | 第22-25页 |
| ·先进的风险管理方法 | 第25-27页 |
| ·实时的风险监控信息系统 | 第27-29页 |
| 第3章 我国商业银行汇率风险管理的实证分析 | 第29-47页 |
| ·我国商业银行汇率风险的识别 | 第29-34页 |
| ·资产负债汇率风险 | 第29-32页 |
| ·外币资本金汇率风险 | 第32-33页 |
| ·交易性汇率风险 | 第33-34页 |
| ·我国商业银行汇率风险的计量分析 | 第34-43页 |
| ·外汇风险敞口的计量 | 第34-38页 |
| ·在险价值(VaR) | 第38-43页 |
| ·小结 | 第43页 |
| ·我国商业银行汇率风险的管理方法 | 第43-47页 |
| ·对资产负债汇率风险的管理方法 | 第43-44页 |
| ·对外币资本金汇率风险的管理方法 | 第44-45页 |
| ·对交易性汇率风险管理方法 | 第45-47页 |
| 第4章 我国商业银行汇率风险管理的问题及对策 | 第47-58页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理面临的问题 | 第47-51页 |
| ·汇改后商业银行面临的新问题 | 第47-48页 |
| ·商业银行汇率风险管理能力不足 | 第48-50页 |
| ·外部环境不利 | 第50-51页 |
| ·完善我国商业银行汇率风险管理的对策分析 | 第51-58页 |
| ·针对新问题的对策 | 第51-53页 |
| ·提高商业银行自身汇率风险管理能力 | 第53-55页 |
| ·改善商业银行汇率风险管理的外部环境 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |