| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-17页 |
| 第一章 商业银行流动性风险衡量方法之综合评论 | 第17-42页 |
| ·引言 | 第17-18页 |
| ·巴塞尔委员会及各国银行流动性监管比较 | 第18-23页 |
| ·流动性管理理论的历史演变 | 第23-25页 |
| ·流动性风险的衡量方法 | 第25-34页 |
| ·文献综述及最新发展状况 | 第34-37页 |
| ·中国的现实状况 | 第37-40页 |
| ·第一章结束语 | 第40-41页 |
| 附表(第一章) | 第41-42页 |
| 第二章 商业银行流动性风险及最优资产配置 | 第42-65页 |
| ·基本模型 | 第42-44页 |
| ·不存在资本市场、银行间市场及银行危机救助制度的情况 | 第43-44页 |
| ·资本市场对商业银行流动性风险的影响 | 第44-50页 |
| ·引言 | 第44-46页 |
| ·存在资本市场的情况 | 第46-48页 |
| ·结论 | 第48-50页 |
| 附表一(第二章) | 第50-51页 |
| 附表二(第二章) | 第51-52页 |
| ·银行间市场对商业银行流动性风险的影响 | 第52-57页 |
| ·引言 | 第52-54页 |
| ·存在银行间市场的情况 | 第54-55页 |
| ·结论 | 第55-57页 |
| 附表三(第二章) | 第57-58页 |
| ·银行危机救助制度对商业银行流动性风险的影响 | 第58-64页 |
| ·引言 | 第58-60页 |
| ·存在银行危机救助制度的情况 | 第60-62页 |
| ·结论 | 第62-64页 |
| 附表四(第二章) | 第64-65页 |
| 第三章 广义随机占优条件下商业银行流动性风险的衡量 | 第65-96页 |
| ·引言 | 第65-66页 |
| ·Copula | 第66-67页 |
| ·广义随机占优与高阶ES测度 | 第67-70页 |
| ·广义随机占优单调一致风险测度 | 第69-70页 |
| ·高阶ES测度 | 第70页 |
| ·数据来源及预处理 | 第70-72页 |
| ·数据来源及Classical Decomposition Model | 第70-71页 |
| ·异常值处理 | 第71-72页 |
| ·模型原理及实证分析 | 第72-82页 |
| ·模型原理及具体操作 | 第72-76页 |
| ·实证分析 | 第76-82页 |
| ·结论 | 第82页 |
| ·第三章结束语 | 第82-84页 |
| 附录1(第三章) | 第84-86页 |
| 附录2(第三章) | 第86-87页 |
| 附录3(第三章) | 第87-96页 |
| 第四章 衡量商业银行流动性风险的条件风险测度 | 第96-113页 |
| ·引言 | 第96-98页 |
| ·分位数自回归方法 | 第98-99页 |
| ·实证分析 | 第99-103页 |
| ·结论 | 第103-104页 |
| 附录(第四章) | 第104-113页 |
| 第五章 商业银行流动性缺口的统计扫描 | 第113-119页 |
| ·引言 | 第113-114页 |
| ·最长链统计量 | 第114-116页 |
| ·数据说明 | 第116-117页 |
| ·结论 | 第117-119页 |
| 第六章 商业银行流动性风险影响因素分析 | 第119-154页 |
| ·引言 | 第119-120页 |
| ·灰色关联度分析 | 第120-125页 |
| ·数据来源及缺失值处理 | 第122-123页 |
| ·实证分析 | 第123-124页 |
| ·结论 | 第124-125页 |
| ·非线性协整理论及其方法 | 第125-129页 |
| ·非参数均值回归 | 第125-126页 |
| ·协整关系 | 第126-127页 |
| ·协整检验 | 第127-129页 |
| ·数据说明 | 第129-130页 |
| ·实证分析 | 第130页 |
| ·结论 | 第130-132页 |
| 附录一(第六章) | 第132-137页 |
| 附录二:所有的变量值均已标准化(第六章) | 第137-146页 |
| 附录三(第六章) | 第146-154页 |
| 结束语 | 第154-158页 |
| 参考文献 | 第158-163页 |
| 附录 | 第163-173页 |
| 附录一 安徽省商业银行流动性供给与需求统计数据1997-2006 | 第163-168页 |
| 附录二 安徽省宏观经济统计数据1997-2006 | 第168-173页 |
| 致谢 | 第173页 |
