| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1.导论 | 第7-11页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-9页 |
| ·研究内容、研究对象和研究方法 | 第9页 |
| ·研究内容 | 第9页 |
| ·研究对象 | 第9页 |
| ·研究方法和工具 | 第9页 |
| ·研究思路 | 第9-10页 |
| ·可能创新 | 第10-11页 |
| 2.理论研究综述 | 第11-16页 |
| ·西方证券投资基金的业绩评价研究 | 第11-13页 |
| ·中国证券投资基金的业绩评价研究 | 第13-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 3.VaR于证券投资基金业绩评价的应用分析 | 第16-30页 |
| ·基金风险调整绩效的理论探讨 | 第16-19页 |
| ·风险价值(VaR)的研究 | 第19-27页 |
| ·VaR方法定义和应用 | 第19-21页 |
| ·运用极值理论计算VaR值 | 第21-27页 |
| ·基于VAR调整的业绩评价指标构建 | 第27-29页 |
| ·基于VaR的Sharpe指数 | 第27-28页 |
| ·基于VaR的Sharpe指数与三大经典评价指标的比较 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 4.实证分析 | 第30-38页 |
| ·样本数据介绍 | 第30-31页 |
| ·样本选取 | 第30页 |
| ·样本说明 | 第30-31页 |
| ·计算方法 | 第31-33页 |
| ·收益率计算 | 第31-32页 |
| ·VaR值计算 | 第32-33页 |
| ·指数基准构造 | 第33-34页 |
| ·无风险收益率 | 第33页 |
| ·基准组合收益率 | 第33-34页 |
| ·结果分析 | 第34-37页 |
| ·收益率分布 | 第34-35页 |
| ·评价指数 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 5.政策建议 | 第38-42页 |
| ·总结 | 第38页 |
| ·政策建议 | 第38-42页 |
| ·对基金管理人的建议 | 第38-39页 |
| ·对基金投资者的建议 | 第39-40页 |
| ·对监管部门的建议 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |