| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-14页 |
| ·关于限价指令簿及其量价关系的研究现状 | 第9-12页 |
| ·关于逆向选择成本的研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文结构安排及创新点 | 第14-15页 |
| ·本文结构安排 | 第14页 |
| ·本文创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 基于限价指令簿量价关系的实证研究 | 第15-31页 |
| ·限价指令簿量价关系模型 | 第15-18页 |
| ·模型假设 | 第15-16页 |
| ·限价指令簿量价关系 | 第16-18页 |
| ·实证方法 | 第18-21页 |
| ·限价指令簿静态特征 | 第18-19页 |
| ·限价指令簿动态更新 | 第19-20页 |
| ·广义矩估计方法 | 第20-21页 |
| ·中国股票市场的微观结构和样本数据 | 第21-24页 |
| ·中国股票市场的微观结构概述 | 第21页 |
| ·样本数据 | 第21-24页 |
| ·实证结果分析 | 第24-30页 |
| ·限价指令簿量价关系模型实证结果 | 第24-26页 |
| ·限价指令簿量价关系模型与价格冲击模型的对比分析 | 第26-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第三章 限价指令簿量价关系模型外的因素分析及模型扩展 | 第31-39页 |
| ·限价指令簿量价关系模型外的因素分析 | 第31-34页 |
| ·交易之间时间间隔 | 第31-32页 |
| ·市价指令流大小的概率分布 | 第32-34页 |
| ·模型扩展 | 第34-38页 |
| ·影响市价指令委托量的因素 | 第34-35页 |
| ·影响逆向选择成本的因素 | 第35页 |
| ·扩展模型实证结果 | 第35-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 第四章 关于中国股票市场逆向选择成本的实证研究 | 第39-50页 |
| ·引言 | 第39-40页 |
| ·限价指令簿量价关系模型稳健性分析 | 第40-43页 |
| ·沪市与深市逆向选择成本分析 | 第43-45页 |
| ·逆向选择成本与公司特征 | 第45-47页 |
| ·逆向选择成本与公司规模 | 第45-46页 |
| ·逆向选择成本与公司股票价格 | 第46-47页 |
| ·逆向选择成本与流动性 | 第47-48页 |
| ·逆向选择成本与日平均成交笔数 | 第47-48页 |
| ·逆向选择成本与平均每笔成交量 | 第48页 |
| ·逆向选择成本与平均报价价差 | 第48页 |
| ·小结 | 第48-50页 |
| 第五章 结论 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-66页 |
| 个人简历 | 第66页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第66-67页 |