| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-12页 |
| 第二章 Copula 函数的基本理论及文献回顾 | 第12-18页 |
| ·Copula 函数的基本理论 | 第12-15页 |
| ·Sklar 定理 | 第12-13页 |
| ·Copula 函数与尾部相依的关系 | 第13-15页 |
| ·Copula 函数与其他相关性度量之间的关系 | 第15页 |
| ·文献回顾 | 第15-18页 |
| ·国外研究现状回顾 | 第15-16页 |
| ·国内研究状况回顾 | 第16-18页 |
| 第三章 几种Copula 函数的比较及参数估计方法 | 第18-25页 |
| ·几种Copula 函数的对比 | 第18-22页 |
| ·椭圆Copula 函数族 | 第18-20页 |
| ·Archimedean Copula 函数族 | 第20-22页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第22-25页 |
| ·最大似然法(the maximum likelihood (ML) method) | 第22-23页 |
| ·边际分布推导法(the method of Inference Functions for Margins(IFM)) | 第23页 |
| ·CML(the Canonical Maximum Likelihood method)方法 | 第23页 |
| ·对于Archimedean Copula 的参数估计 | 第23-25页 |
| 第四章 风险度量VAR 的基本概念以及存在的问题 | 第25-38页 |
| ·VAR 的基本概念 | 第25页 |
| ·VAR 的计算方法 | 第25-31页 |
| ·协方差矩阵法 | 第26-28页 |
| ·历史模拟法 | 第28-30页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第30页 |
| ·多变量的蒙特卡罗模拟 | 第30-31页 |
| ·传统VAR 计算中存在的问题 | 第31-33页 |
| ·模型设定的偏差 | 第31-32页 |
| ·相关系数的缺陷 | 第32-33页 |
| ·Copula 函数的优势 | 第33页 |
| ·引入Copula 函数的蒙特卡罗模拟方法 | 第33-35页 |
| ·VAR 的事后检验 | 第35-36页 |
| ·Copula 函数在压力测试中的应用 | 第36-37页 |
| ·Copula 函数在信用风险方面的应用 | 第37-38页 |
| 第五章 实证分析及结论 | 第38-46页 |
| ·数据处理 | 第38-43页 |
| ·基本统计指标和时间序列图 | 第38页 |
| ·正态性检验与自相关和偏自相关检验 | 第38-42页 |
| ·相关性分析 | 第42页 |
| ·散点图分析 | 第42-43页 |
| ·VAR 模型结果比较 | 第43-46页 |
| 第六章 文章总结及存在问题 | 第46-48页 |
| ·文章总结 | 第46页 |
| ·存在问题 | 第46-48页 |
| ·多维Copula 函数的应用问题 | 第46-47页 |
| ·单一Copula 函数的应用问题 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
