| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究目的及内容 | 第7-8页 |
| ·论文研究框架 | 第8页 |
| ·论文的创新点 | 第8-10页 |
| 2 股指期货与股票现货市场关系的理论解释 | 第10-22页 |
| ·引言 | 第10页 |
| ·股指期货的一般理论 | 第10-14页 |
| ·股指期货市场对股票现货市场的作用分析 | 第14-22页 |
| 3 股指期货对股票现货市场信息效率影响的实证分析 | 第22-35页 |
| ·研究样本 | 第22-23页 |
| ·GARCH 模型的基本理论 | 第23-28页 |
| ·研究模型的设计 | 第28-31页 |
| ·实证分析 | 第31-34页 |
| ·研究结论 | 第34-35页 |
| 4 股指期货对股票现货市场价格波动影响的实证分析 | 第35-46页 |
| ·研究样本 | 第35-36页 |
| ·STGARCH 模型的基本理论 | 第36-38页 |
| ·研究模型的设计 | 第38-42页 |
| ·实证分析 | 第42-45页 |
| ·研究结论 | 第45-46页 |
| 5 结论与建议 | 第46-50页 |
| ·结论 | 第46-47页 |
| ·建议 | 第47-49页 |
| ·进一步研究重点 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-60页 |