VaR模型与我国证券投资基金风险管理
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·本文的主要内容 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第9页 |
| ·本文的创新 | 第9-10页 |
| 第2章 相关理论及文献综述 | 第10-19页 |
| ·相关理论 | 第10-14页 |
| ·风险的分类 | 第10-11页 |
| ·风险管理 | 第11-12页 |
| ·VaR模型 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外的文献综述 | 第14-17页 |
| ·国内的文献综述 | 第17-19页 |
| 第3章 我国证券投资基金的风险管理 | 第19-27页 |
| ·我国证券投资基金的主要风险 | 第19-21页 |
| ·市场风险 | 第19-20页 |
| ·公司经营风险 | 第20页 |
| ·管理人风险 | 第20-21页 |
| ·基金价格风险 | 第21页 |
| ·我国证券投资基金的风险管理现状与特征 | 第21-24页 |
| ·证券市场发展的现状 | 第21-22页 |
| ·我国证券投资机构的特点 | 第22-23页 |
| ·我国证券投资基金管理技术 | 第23-24页 |
| ·我国投资基金风险管理中的问题 | 第24-27页 |
| ·缺乏完善的公司法人治理结构 | 第24页 |
| ·缺乏有效的避险工具 | 第24-25页 |
| ·缺乏有效度量风险的工具 | 第25-27页 |
| 第4章 連用VAR方式衡量投资基金风险 | 第27-35页 |
| ·VaR的原理和特点 | 第27-31页 |
| ·VaR的计算原理 | 第27-28页 |
| ·VaR的特点 | 第28-29页 |
| ·VaR模型的方法 | 第29-31页 |
| ·VaR在风险管理中的作用 | 第31-32页 |
| ·可用于风险控制 | 第31页 |
| ·可用于业绩评估 | 第31页 |
| ·可用于风险披露 | 第31-32页 |
| ·VaR在我国的风险管理中存在的问题 | 第32-33页 |
| ·数据问题 | 第32页 |
| ·资产收益关联度的稳定性问题 | 第32页 |
| ·过度投机和市场操纵等市场不规范 | 第32页 |
| ·厚尾问题 | 第32-33页 |
| ·VaR在我国市场风险管理中的运作策略 | 第33-35页 |
| ·加强数据基础工作，努力提高统计数据的质量 | 第33页 |
| ·加强压力测试和情景分析的补充 | 第33-34页 |
| ·认识VaR的作用 | 第34-35页 |
| 第5章 结论与建议 | 第35-39页 |
| ·结论 | 第35-36页 |
| ·我国证券投资基金市场潜在风险 | 第35页 |
| ·基金业风险管理制度及管理技术存在隐患 | 第35-36页 |
| ·引入VaR的必要性 | 第36页 |
| ·我国证券投资基金风险管理的相关建议 | 第36-38页 |
| ·构建有效的风险管理机制 | 第36-37页 |
| ·充分运用现代化的技术手段来衡量风险 | 第37-38页 |
| ·培养高素质专业人才 | 第38页 |
| ·本文的不足及进一步研究的方向 | 第38-39页 |
| 注释 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 后记 | 第42页 |
