| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-13页 |
| ·研究现状 | 第13-16页 |
| ·文献综述 | 第13-15页 |
| ·MCMC 方法与WinBUGS 软件 | 第15-16页 |
| ·研究内容及其安排 | 第16-18页 |
| 第2章 ARCH 模型体系分析 | 第18-25页 |
| ·引言 | 第18页 |
| ·ARCH 模型族的分类 | 第18-23页 |
| ·频率参数估计方法 | 第23-25页 |
| 第3章 GARCH 模型的贝叶斯分析 | 第25-31页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·模型及其贝叶斯分析 | 第25-27页 |
| ·贝叶斯GARCH 模型 | 第25-26页 |
| ·基于Griddy-Gibbs 抽样的MCMC 数值计算 | 第26-27页 |
| ·数据的仿真分析 | 第27-30页 |
| ·样本数据的选择 | 第27页 |
| ·建模过程分析 | 第27-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 AR-GJR-GARCH 模型的贝叶斯分析 | 第31-40页 |
| ·引言 | 第31-32页 |
| ·模型及其贝叶斯分析 | 第32-35页 |
| ·贝叶斯AR-GJR-GARCH 模型 | 第32-33页 |
| ·基于M-H 抽样模型参数的贝叶斯估计 | 第33-35页 |
| ·数据仿真分析 | 第35-39页 |
| ·样本数据的选择 | 第35-36页 |
| ·建模过程分析 | 第36-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第5章 结构转换GARCH 模型的贝叶斯分析 | 第40-48页 |
| ·引言 | 第40-41页 |
| ·结构转换GARCH 模型及其贝叶斯分析 | 第41-43页 |
| ·贝叶斯结构转换GARCH 模型 | 第41-42页 |
| ·借助辅助变量实现模型的Gibbs 抽样 | 第42-43页 |
| ·模型的选择 | 第43页 |
| ·数据的仿真分析 | 第43-47页 |
| ·样本数据的选择 | 第43-44页 |
| ·建模分析过程 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第55-56页 |
| 附录B 攻读硕士学位期间所参加的科研课题 | 第56-57页 |
| 附录C WINBUGS 仿真程序 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |