| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第9-12页 |
| ·问题的提出 | 第9-11页 |
| ·研究的理论意义和现实意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·早期的风险理论 | 第12-14页 |
| ·现代风险理论 | 第14-16页 |
| ·本文的主要内容与创新之处 | 第16-17页 |
| ·本文主要内容 | 第16-17页 |
| ·本文的创新之处 | 第17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 开放式基金的风险理论分析 | 第18-25页 |
| ·开放式基金的概念及其分类 | 第18-19页 |
| ·开放式基金的概念 | 第18页 |
| ·开放式基金的分类 | 第18-19页 |
| ·开放式基金风险的形成机理及其分类 | 第19-21页 |
| ·开放式基金风险的形成 | 第19-20页 |
| ·开放式基金风险的类型 | 第20-21页 |
| ·开放式基金风险管理的特性及方法 | 第21-23页 |
| ·开放式基金风险管理的特性 | 第21-22页 |
| ·基金风险衡量方法 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-25页 |
| 第三章 开放式基金主要度量方法VaR及其实证分析 | 第25-44页 |
| ·VaR方法的理论分析 | 第25-28页 |
| ·VaR的概念介绍 | 第25-27页 |
| ·VaR的计算方法 | 第27-28页 |
| ·GARCH─VaR理论分析 | 第28-32页 |
| ·GARCH模型介绍 | 第28-30页 |
| ·ARMA(p,q)─GARCH(p,q)模型介绍 | 第30页 |
| ·GARCH─VaR理论 | 第30-31页 |
| ·未来VaR值的预测 | 第31-32页 |
| ·基于GARCH模型的VaR度量的实证分析 | 第32-43页 |
| ·样本基金的基本情况 | 第33-34页 |
| ·VaR的度量过程 | 第34-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 基于VaR的基金绩效评价指标的应用研究 | 第44-56页 |
| ·传统基金绩效评价指标的介绍 | 第44-47页 |
| ·特雷诺指数 | 第44-45页 |
| ·夏普指数 | 第45-46页 |
| ·詹森指数 | 第46-47页 |
| ·传统三种方法的比较 | 第47页 |
| ·RAROC(Risk Adjusted Return on Capital)指标的介绍 | 第47-50页 |
| ·RAROC指标介绍 | 第47-48页 |
| ·RAROC指标与传统指标的区别 | 第48-50页 |
| ·利用RAROC指标进行绩效评估的实证研究 | 第50-54页 |
| ·无风险收益率和基准组合收益率的确定 | 第50-51页 |
| ·样本基金的传统指标表现 | 第51-52页 |
| ·样本基金的各个指标评估 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 第五章 基于VaR的基金投资组合动态调整的研究 | 第56-66页 |
| ·边际VaR、成分VaR和增量VaR的介绍 | 第56-59页 |
| ·边际VaR | 第57页 |
| ·成分VaR | 第57-58页 |
| ·增量VaR | 第58-59页 |
| ·基于RAROC指标的优化投资组合理论分析 | 第59-60页 |
| ·VaR约束下的投资组合决策分析 | 第60-63页 |
| ·基于RAROC指标的基金投资组合动态调整的实证分析 | 第63-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第六章 结论和展望 | 第66-68页 |
| ·本文的主要结论 | 第66-67页 |
| ·本文的不足与展望 | 第67-68页 |
| 附录 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
