| 中文摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·国内外研究状况 | 第8-10页 |
| ·国外研究状况 | 第8-9页 |
| ·国内研究状况 | 第9-10页 |
| ·论文的主要内容和结构 | 第10-12页 |
| 第二章 理论综述 | 第12-26页 |
| ·投资项目决策评价的理论综述 | 第12-18页 |
| ·投资项目决策评价理论的演进 | 第12页 |
| ·传统的投资项目决策评价方法 | 第12-17页 |
| ·确定型决策评价方法 | 第13-14页 |
| ·非确定型决策评价方法 | 第14-17页 |
| ·传统的投资决策评价方法的局限性 | 第17-18页 |
| ·实物期权理论综述 | 第18-24页 |
| ·期权的概念 | 第18-19页 |
| ·期权的特征 | 第19-20页 |
| ·实物期权的核心思想 | 第20-22页 |
| ·实物期权的基本类型 | 第22-24页 |
| ·实物期权的适用范围 | 第24页 |
| ·本章小结 | 第24-26页 |
| 第三章 实物期权的定价模型 | 第26-38页 |
| ·实物期权的Black-Scholes 定价模型 | 第27-29页 |
| ·Black-Scholes 定价模型的建立 | 第27-28页 |
| ·Black-Scholes 定价模型的优缺点 | 第28-29页 |
| ·Black-Scholes 定价模型的优点 | 第28-29页 |
| ·Black-Scholes 定价模型的缺点 | 第29页 |
| ·实物期权的二叉树定价模型 | 第29-31页 |
| ·实物期权的三叉数定价模型 | 第31-36页 |
| ·实物期权三叉数定价模型的建立 | 第32-35页 |
| ·三叉树模型与Black-Scholes 模型的关系 | 第35-36页 |
| ·实物期权定价方法的优点 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 实物期权在投资项目决策评价中的应用框架 | 第38-50页 |
| ·投资项目的实物期权特征 | 第38-40页 |
| ·项目投资过程中的实物期权特征分析 | 第38-39页 |
| ·投资项目的实物期权特征分析 | 第39-40页 |
| ·投资项目的实物期权识别 | 第40-45页 |
| ·投资项目实物期权的复杂性 | 第40-41页 |
| ·投资项目的实物期权 | 第41-45页 |
| ·基于实物期权的投资项目价值 | 第45-46页 |
| ·实物期权在投资项目决策评价中应用框架的建立 | 第46-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 案例分析 | 第50-60页 |
| ·投资项目背景介绍 | 第50-51页 |
| ·传统投资决策评价方法进行评价 | 第51-52页 |
| ·投资项目所存在的实物期权 | 第52-53页 |
| ·实物期权定价方法进行评价 | 第53-59页 |
| ·投资项目推迟期权的计算 | 第53-56页 |
| ·二叉树定价模型计算推迟期权 | 第53-54页 |
| ·三叉数定价模型计算推迟期权 | 第54-56页 |
| ·投资项目扩张期权的计算 | 第56-59页 |
| ·Black-Scholes 定价模型计算扩张期权 | 第57页 |
| ·二叉树定价模型计算扩张期权 | 第57-58页 |
| ·三叉树定价模型计算扩张期权 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |