基于模糊综合评价法的操作风险管理研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-12页 |
| ·研究的意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·本文的基本思路及研究方法 | 第16-18页 |
| ·基本思路 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| 第二章 操作风险概述 | 第18-24页 |
| ·操作风险的涵义界定 | 第18-19页 |
| ·操作风险的分类 | 第19-22页 |
| ·按照业务类别分类 | 第19-20页 |
| ·按照操作风险的成因分类 | 第20-21页 |
| ·按照内部、外部因素分类 | 第21页 |
| ·按照操作风险损失频率和损失幅度分类 | 第21-22页 |
| ·操作风险特点 | 第22-24页 |
| 第三章 操作风险管理方法研究 | 第24-36页 |
| ·操作风险管理方法概述 | 第24-25页 |
| ·巴塞尔委员会提供的管理方法的研究 | 第25-30页 |
| ·基本指标法 | 第26页 |
| ·标准法 | 第26-28页 |
| ·高级计量法 | 第28-30页 |
| ·其它度量方法 | 第30-31页 |
| ·在险价值(VaR)法 | 第30页 |
| ·极值分析法 | 第30-31页 |
| ·我国操作风险管理的局限性 | 第31-34页 |
| ·缺乏适用的现代操作风险度量模型 | 第31-32页 |
| ·损失事件数据缺乏 | 第32-33页 |
| ·操作风险度量缺乏完善的内部管理机制保证 | 第33-34页 |
| ·对我国操作风险管理方法的研究 | 第34-36页 |
| 第四章 基于模糊综合评价法的操作风险评估模型 | 第36-51页 |
| ·使用模糊综合评价法建立模型的原因 | 第36-37页 |
| ·模糊综合评价法 | 第37-42页 |
| ·模糊综合评价法的要素的确定 | 第37-39页 |
| ·模糊综合评判数学模型的选取 | 第39-42页 |
| ·模糊综合评价法在操作风险评价中的应用 | 第42页 |
| ·操作风险评价指标体系的建立 | 第42-43页 |
| ·操作风险评价指标权重的确定 | 第43-47页 |
| ·权重确定方法的对比分析 | 第43-44页 |
| ·层次分析法确定主因素层权重 | 第44-46页 |
| ·专家咨询法确定子因素层权重 | 第46-47页 |
| ·灰色关联度对模糊综合评价法的改进 | 第47-51页 |
| ·灰色理论 | 第47页 |
| ·灰色关联度 | 第47-48页 |
| ·灰色关联度的计算 | 第48-50页 |
| ·灰色关联度对模糊综合评价法的改进 | 第50-51页 |
| 第五章 基于模糊综合评价理论的操作风险管理方法 | 第51-61页 |
| ·操作风险管理的总体框架 | 第51-53页 |
| ·模糊综合评价法在操作风险评估中的应用 | 第53-60页 |
| ·具体步骤 | 第53-55页 |
| ·实证分析 | 第55-60页 |
| ·方法评析 | 第60-61页 |
| 第六章 我国银行业加强操作风险管理的对策建议 | 第61-63页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
