| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·本文的研究内容与基本框架 | 第10-11页 |
| ·本文创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 期货市场保证金制度的研究 | 第12-23页 |
| ·保证金制度的分析 | 第12-14页 |
| ·保证金的收取方式 | 第12-14页 |
| ·保证金的作用 | 第14页 |
| ·保证金模型的分析 | 第14-19页 |
| ·指数移动平均方法 | 第14-15页 |
| ·异方差模型族 | 第15-18页 |
| ·风险价值模型 | 第18-19页 |
| ·保证金模型在我国生猪期货合约设计中的选择 | 第19-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| 第三章 芝加哥商业交易所SPAN保证金体系的分析 | 第23-32页 |
| ·芝加哥商业交易所SPAN保证金体系 | 第23-26页 |
| ·芝加哥商业交易所SPAN保证金系统在我国的引入 | 第26-30页 |
| ·我国期货市场保证金设置存在的问题 | 第26-28页 |
| ·芝加哥商业交易所SPAN保证金系统在我国的引入 | 第28-30页 |
| ·小结 | 第30-32页 |
| 第四章 我国生猪期货交易保证金的设计分析 | 第32-56页 |
| ·我国生猪市场的特点及价格波动分析 | 第32-36页 |
| ·我国生猪期货合约主要条款的初步设计 | 第36-46页 |
| ·芝加哥商业交易所生猪期货的设计借鉴 | 第36-40页 |
| ·我国生猪期货合约基本条款的设计 | 第40-46页 |
| ·我国生猪期货合约交易保证金的设定策略 | 第46-55页 |
| ·数据说明及处理 | 第46-47页 |
| ·静态保证金设定 | 第47-49页 |
| ·动态调整模型的保证金设定分析 | 第49-54页 |
| ·我国期货市场风险控制相关制度的配合 | 第54-55页 |
| ·小结 | 第55-56页 |
| 第五章 结论与建议 | 第56-58页 |
| ·结论 | 第56页 |
| ·建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录1 芝加哥商业交易所生猪价格指数波动率表 | 第62-65页 |
| 附录2 我国生猪市场价格波动率表 | 第65-69页 |
| 附录3 我国生猪期货模拟价格波动率 | 第69-73页 |
| 附录4 我国生猪期货模拟价格GARCH-VAR模型数据表 | 第73-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第80页 |