| 前言 | 第1-8页 |
| 第一章 最优套期保值比率问题的提出 | 第8-20页 |
| 第一节 套期保值在期货中的重要地位 | 第8-14页 |
| 第二节 套期保值的风险最小化问题 | 第14-20页 |
| 第二章 最优套期保值比率的估计方法综述 | 第20-35页 |
| 第一节 最优套保比率为1的阶段 | 第20-21页 |
| 第二节 最优套期保值比率为常数的阶段 | 第21-26页 |
| 第三节 最优套期保值比率为变数的阶段 | 第26-34页 |
| 第四节 国内对最优套期保值比率的研究 | 第34-35页 |
| 第三章 套期保值比率的估计 | 第35-47页 |
| 第一节 数据的检验 | 第35-44页 |
| 第三节 套保效果的比较 | 第44-47页 |
| 第四章 套保比率的季节效应分析 | 第47-56页 |
| 第一节 季节效应的提出 | 第47-48页 |
| 第二节 套保比率季节效应实证分析 | 第48-53页 |
| 第三节 各季节期货合约的套保效果比较 | 第53-56页 |
| 第五章 结论和说明 | 第56-62页 |
| 第一节 结论 | 第56-58页 |
| 第二节 实际应用 | 第58-60页 |
| 第三节 后续研究 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 摘要 | 第65-70页 |
| Abstract | 第70-76页 |
| 后记 | 第76页 |