我国居民储蓄的时间序列建模及预测应用研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-19页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·研究成果综述 | 第8-13页 |
| ·国外研究综述 | 第8-10页 |
| ·国内研究综述 | 第10-13页 |
| ·我国现有储蓄模型存在的问题 | 第13-16页 |
| ·选题的目的及意义 | 第16-17页 |
| ·主要研究内容 | 第17-19页 |
| 2 时间序列理论及传递函数模型研究 | 第19-38页 |
| ·基本知识 | 第19-22页 |
| ·时间序列的数据处理 | 第22-24页 |
| ·时间序列的基本模型 | 第24-27页 |
| ·传递函数模型 | 第27-37页 |
| ·传递函数基本理论 | 第28-30页 |
| ·传递函数模型识别 | 第30-32页 |
| ·模型估计、检验及预测 | 第32-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 3 我国居民储蓄的影响因素分析 | 第38-46页 |
| ·国内生产总值/收入水平 | 第38-40页 |
| ·利率 | 第40-42页 |
| ·通货膨胀 | 第42-43页 |
| ·证券市场 | 第43-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 4 我国居民储蓄的 ARIMA 与传递函数建模 | 第46-53页 |
| ·数据处理 | 第46-48页 |
| ·数据来源 | 第46页 |
| ·数据分析 | 第46-47页 |
| ·平稳性检验 | 第47-48页 |
| ·居民储蓄的 ARIMA 建模 | 第48-50页 |
| ·模型识别 | 第48-49页 |
| ·模型检验 | 第49-50页 |
| ·居民储蓄的传递函数建模 | 第50-53页 |
| ·输入变量的预白化处理 | 第50页 |
| ·模型识别 | 第50-51页 |
| ·模型检验 | 第51-53页 |
| 5 模型预测分析和政策建议 | 第53-62页 |
| ·模型分析及预测 | 第53-55页 |
| ·我国居民储蓄走势分析 | 第55-57页 |
| ·政策建议 | 第57-62页 |
| 6 结语与展望 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文及成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 A | 第65-66页 |
| 附录 B | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
