| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-25页 |
| §1.1 本文的研究背景 | 第13-17页 |
| §1.2 VaR和CVaR模型的研究进展 | 第17-22页 |
| §1.3 本文研究内容 | 第22-25页 |
| 第二章 VaR模型和CVaR模型概述 | 第25-33页 |
| §2.1 VaR模型概述 | 第25-28页 |
| §2.2 CVaR模型概述 | 第28-33页 |
| 第三章 离散型单损失CVaR模型 | 第33-49页 |
| §3.1 离散型单损失CVaR模型 | 第33-40页 |
| §3.2 离散CVaR的投资组合优化 | 第40-43页 |
| §3.3 离散CVaR的风险规避 | 第43-47页 |
| §3.4 本章小结 | 第47-49页 |
| 第四章 离散型多损失CVaR模型 | 第49-65页 |
| §4.1 离散型多损失CVaR模型 | 第49-53页 |
| §4.2 基于权重及置信水平的离散型多损失CVaR | 第53-57页 |
| §4.3 基于CVaR的离散型投资组合优化 | 第57-60页 |
| §4.4 离散CVaR的风险规避 | 第60-62页 |
| §4.5 本章小结 | 第62-65页 |
| 第五章 连续型多损失CVaR模型 | 第65-87页 |
| §5.1 多α-VaR值的多损失CVaR模型 | 第65-69页 |
| §5.2 基于权重置信水平的多损失CVaR模型 | 第69-72页 |
| §5.3 基于权重置信水平的最小α-VaR损失值CVaR模型 | 第72-75页 |
| §5.4 基于权重置信水平的最大α-VaR损失值CVaR模型 | 第75-78页 |
| §5.5 数值分析 | 第78-84页 |
| §5.6 本章小结 | 第84-87页 |
| 第六章 多阶段CVaR模型 | 第87-103页 |
| §6.1 确定型状态转移的多阶段CVaR模型：多置信水平 | 第87-91页 |
| §6.2 确定型状态转移的多阶段CVaR模型：单置信水平 | 第91-94页 |
| §6.3 马尔可夫型状态转移的多阶段CVaR模型 | 第94-101页 |
| §6.4 本章小结 | 第101-103页 |
| 结束语 | 第103-107页 |
| 致谢 | 第107-109页 |
| 参考文献 | 第109-119页 |
| 在读期间完成的论文目录及参加的科研项目 | 第119-120页 |
