中国股票市场指数调整效应研究——关于上证180指数调整效应的实证分析
| 1 导言 | 第1-11页 |
| ·研究背景及选题依据 | 第7-9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·研究思路与创新之处 | 第10-11页 |
| 2 指数调整效应研究综述 | 第11-20页 |
| ·国外指数调整效应的理论解释概述 | 第11-15页 |
| ·价格压力假说 | 第11-12页 |
| ·不完美替代／向下倾斜的需求曲线假说 | 第12页 |
| ·信息假说 | 第12-13页 |
| ·信息成本／流动性假说 | 第13页 |
| ·简要评价 | 第13-15页 |
| ·国外指数调整效应的实证研究证据 | 第15-18页 |
| ·国内指数调整效应的研究现状 | 第18-20页 |
| ·关于上证180指数 | 第18-19页 |
| ·国内指数调整效应的研究现状 | 第19-20页 |
| 3 研究方案设计 | 第20-25页 |
| ·异常收益的衡量 | 第20-22页 |
| ·异常收益模型的选择 | 第20-21页 |
| ·异常收益的计算过程 | 第21-22页 |
| ·t检验统计量 | 第22页 |
| ·异常交易量的衡量 | 第22-23页 |
| ·事件窗长短的考虑 | 第23-24页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第24-25页 |
| 4 经验证据 | 第25-50页 |
| ·累计异常收益 | 第25-28页 |
| ·三次调整累计异常收益的对比 | 第28-36页 |
| ·三次调整调入股票累计异常收益的对比 | 第29-33页 |
| ·三次调整调出股票累计异常收益的对比 | 第33-36页 |
| ·异常交易量 | 第36-38页 |
| ·三次调整异常交易量的对比 | 第38-44页 |
| ·三次调整调入股票异常交易量的对比 | 第39-41页 |
| ·三次调整调出股票异常交易量的对比 | 第41-44页 |
| ·截面模型 | 第44-47页 |
| ·国外各种假说的检验 | 第47-50页 |
| 5 结论及建议 | 第50-55页 |
| ·研究结论 | 第50-52页 |
| ·政策建议 | 第52-54页 |
| ·本文的局限 | 第54-55页 |
| 注释 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附表一 | 第59-61页 |
| 在学期间发表的论文及研究成果清单 | 第61-62页 |
| 后记 | 第62页 |
