| 第一章 引论 | 第1-9页 |
| ·我国保险业的现状 | 第6页 |
| ·论题的意义与典型方法 | 第6-9页 |
| 第二章 保险费随机的离散时间风险模型 | 第9-14页 |
| ·模型的引言和数学描述 | 第9-10页 |
| ·相关引理 | 第10-11页 |
| ·主要结果 | 第11-14页 |
| 第三章 双复合二项风险模型 | 第14-25页 |
| ·模型的引言和数学描述 | 第14-16页 |
| ·调节系数与破产时刻的定义 | 第16页 |
| ·最终破产的概率 | 第16-19页 |
| ·有限时间内的破产概率 | 第19-21页 |
| ·破产时间的分布 | 第21页 |
| ·破产前盈余的分布 | 第21-23页 |
| ·LUNDBERG不等式 | 第23-25页 |
| 第四章 保险费收取次数为Poisson过程的投资风险模型 | 第25-29页 |
| ·模型的引言和数学描述 | 第25-26页 |
| ·本文的相关引理 | 第26-27页 |
| ·最终破产概率 | 第27-29页 |
| 参考文献 | 第29-30页 |
| 致谢 | 第30页 |