| 前言 | 第1-13页 |
| 1 导言 | 第13-22页 |
| 1．1 现代投资组合理论的涵义 | 第13-14页 |
| 1．2 管理投资组合的过程 | 第14-15页 |
| 1．3 研究投资组合理论的迫切性 | 第15-19页 |
| 1．4 推进投资组合理论在我国证券投资基金中应用的重要现实意义 | 第19-22页 |
| 2 现代投资组合理论概述 | 第22-35页 |
| 2．1 现代投资组合理论的组成 | 第22-23页 |
| 2．2 现代投资组合理论的基本假设 | 第23-28页 |
| 2．3 现代投资组合理论 | 第28-35页 |
| 2．3．1 马科维兹模型 | 第28-32页 |
| 2．3．2 因素模型 | 第32-35页 |
| 3 我国证券投资基金利用投资组合现状分析 | 第35-48页 |
| 3．1 证券投资基金的含义 | 第35-37页 |
| 3．2 中国投资基金的历史沿革、基本现状和主要问题 | 第37-39页 |
| 3．3 投资组合理论在我国证券投资基金中应用的现状 | 第39-48页 |
| 4 我国证券投资基金利用投资组合理论的实证分析 | 第48-76页 |
| 4．1 数据选取——样本的确定及说明 | 第48-51页 |
| 4．2 模型与实证检验方法的选择 | 第51-54页 |
| 4．3 实证检验的结果及启示 | 第54-63页 |
| 4．4 事后检验 | 第63-70页 |
| 4．5 改进后的投资组合优化模型 | 第70-76页 |
| 5 推进投资组合理论应用的对策与建议 | 第76-85页 |
| 5．1 完善证券市场 | 第76-77页 |
| 5．2 完善基金的各项规章制度、法规条例，加强基金监管 | 第77-79页 |
| 5．3 完善数量研究工作所需的基础设施 | 第79-80页 |
| 5．4 开发新的投资品种 | 第80-81页 |
| 5．5 转变政府的职能 | 第81-82页 |
| 5．6 提高基金管理人员运作水平 | 第82-83页 |
| 5．7 推进国际化战略，加强与国际基金业的交流与合作 | 第83页 |
| 5．8 分割市场的有机结合和统一 | 第83-85页 |
| 结论 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 参考文献 | 第87-92页 |
| 在校期间发表论文 | 第92-93页 |
| 附录 | 第93-100页 |
