| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-5页 |
| 引言 | 第5-6页 |
| 第一章 利率风险分析 | 第6-17页 |
| 1．1 保险公司资产负债管理中的利率风险分析 | 第6-7页 |
| 1．2 利率风险分析方法 | 第7-15页 |
| 1．3 固定收入证券的再投资风险分析 | 第15-17页 |
| 第二章 水平收益率曲线下的免疫技术研究 | 第17-22页 |
| 2．1 水平收益率曲线下的久期、凸性以及M—平方量 | 第17-18页 |
| 2．2 久期、凸性及M-平方量与债券价格的关系 | 第18-19页 |
| 2．3 水平收益率曲线平行移动下的免疫技术 | 第19-22页 |
| 第三章 一般形式收益率曲线下的免疫技术研究 | 第22-36页 |
| 3．1 收益率曲线平行移动下的精算免疫技术 | 第22-23页 |
| 3．2 收益率曲线非平行移动下精算免疫技术常用工具 | 第23-26页 |
| 3．3 收益率曲线非平行移动下的免疫技术 | 第26-34页 |
| 3．4 非方向精算免疫 | 第34-36页 |
| 第四章 Redington免疫理论综述 | 第36-41页 |
| 4．1 在水平收益率曲线平行移动的条件下的免疫理论 | 第36-37页 |
| 4．2 一般形式的Redington免疫理论 | 第37-39页 |
| 4．3 线性规划模型的运用 | 第39-41页 |
| 第五章 随机利率环境下的免疫技术 | 第41-48页 |
| 5．1 随机利率下的保险产品负债的估值 | 第41-42页 |
| 5．2 随机利率环境下的债券定价模型 | 第42-45页 |
| 5．3 随机利率下的精算免疫理论 | 第45-48页 |
| 第六章 结论 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
