| 论文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 前言 | 第5-8页 |
| 第一章 实现日波动率估计的几种方法 | 第8-20页 |
| 金融市场资产价格随机运动机理假设 | 第8-10页 |
| ·简单波动率估计(SVE-Simple Volatility Estimator) | 第10-11页 |
| ·基于日内交易最高价、最低价、开盘价、收盘价的估计方法 | 第11-16页 |
| a) "最高价/最低价"估计(HLE-Highest Lowest Est imator) | 第11-12页 |
| b) 最佳解析尺度不变估计(BASIE-Best Analytic Scale-invariant Estimator) | 第12-16页 |
| ·基于日内高频交易高频数据的估计方法 | 第16-20页 |
| a) 已实现双幂次变差估计(RBVE-Realized Bipower Volatility Estimator) | 第17-18页 |
| b) 向量自回归异方差自相关相合估计(VARHACE-Vector Autogressive Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Esitmator) | 第18-20页 |
| 第二章 各种估计方法的模拟分析 | 第20-25页 |
| ·估计误差度量 | 第20-21页 |
| ·模拟情景随机结构 | 第21-24页 |
| ·各种方法模拟数据估计效果 | 第24-25页 |
| 第三章 各种估计方法的实证分析 | 第25-37页 |
| ·数据特征 | 第25-34页 |
| a) 日间数据特征 | 第25-32页 |
| b) 日内高频数据特征 | 第32-34页 |
| ·实现波动率测算结果 | 第34-37页 |
| 第四章 各种波动率估计方法优劣的分析 | 第37-42页 |
| ·波动率估计结果评价标准 | 第37-38页 |
| ·结果分析及结论 | 第38-41页 |
| ·后续研究 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 附录 | 第44-46页 |
| 附录1 Error Function | 第44页 |
| 附录2 二次形证明 | 第44-45页 |
| 附录3 混合矩计算 | 第45-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |
