| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-31页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第13-23页 |
| ·研究背景 | 第13-18页 |
| ·问题提出 | 第18-20页 |
| ·研究意义 | 第20-23页 |
| ·相关概念界定、研究目标及关键问题 | 第23-28页 |
| ·相关概念界定 | 第27页 |
| ·研究目标及关键问题 | 第27-28页 |
| ·论文结构安排与主要创新点 | 第28-31页 |
| ·论文结构安排 | 第28-29页 |
| ·研究的主要创新点 | 第29-31页 |
| 第2章 相关文献及理论与方法 | 第31-57页 |
| ·相关研究现状 | 第31-39页 |
| ·期货商品相关企业的生产和套期保值决策研究 | 第31-33页 |
| ·期货市场最优套期保值比率确定和绩效度量的研究 | 第33-37页 |
| ·研究现状简评 | 第37-39页 |
| ·期货套期保值基本理论 | 第39-43页 |
| ·期货套期保值理论的演变 | 第39-41页 |
| ·期货市场的风险分配机制与主体构成 | 第41-43页 |
| ·企业套期保值策略相关理论 | 第43-48页 |
| ·企业保守型套期保值策略的最优比率理论 | 第43-46页 |
| ·企业进取型套期保值策略的最优期货交易量理论 | 第46-48页 |
| ·确定期货市场最优套期保值比率与绩效的计量方法 | 第48-55页 |
| ·OLS回归方法 | 第48-49页 |
| ·ARCH和GARCH方法 | 第49-51页 |
| ·协整关系和误差修正模型方法 | 第51页 |
| ·多元协整序列共同趋势模型方法 | 第51-54页 |
| ·历史数据法 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-57页 |
| A2.1 基于共同趋势模型的最优套期保值比率的推导 | 第55-57页 |
| 第3章 中国期货市场的套期保值绩效研究 | 第57-87页 |
| ·引言 | 第57-66页 |
| ·中国主要期货品种的套期保值绩效比较研究 | 第66-79页 |
| ·数据的选取 | 第66-67页 |
| ·协整关系检验 | 第67-74页 |
| ·实证结果 | 第74-79页 |
| ·中美期货市场的套期保值绩效比较研究 | 第79-83页 |
| ·数据的选取 | 第79页 |
| ·协整关系检验 | 第79-81页 |
| ·实证结果 | 第81-83页 |
| ·本章小结 | 第83-84页 |
| 附录 | 第84-87页 |
| A3.1 共同趋势模型中所用参数的估计 | 第84-85页 |
| A3.2 参数计算所用的部分Matlab程序 | 第85-87页 |
| 第4章 相关加工企业套期保值策略研究 | 第87-109页 |
| ·引言 | 第87-93页 |
| ·基本模型 | 第93-94页 |
| ·模型求解 | 第94-95页 |
| ·理论解释及模型灵敏度分析 | 第95-101页 |
| ·现货价格溢价和风险厌恶 | 第95-98页 |
| ·现货价格波动风险 | 第98-101页 |
| ·边际成本 | 第101页 |
| ·本章小结 | 第101-102页 |
| 附录 | 第102-109页 |
| A4.1 总利润的期望和方差的计算 | 第102-104页 |
| A4.2 最优解的存在性条件验证及其计算 | 第104-105页 |
| A4.3 模型参数敏感性分析的部分Matlab程序 | 第105-109页 |
| 第5章 关于做好企业套期保值的一些思考 | 第109-123页 |
| ·中国相关加工企业的套期保值策略选择 | 第109-113页 |
| ·应用保守型套期保值策略的一个误区 | 第109-112页 |
| ·相关加工企业进取型套期保值策略实施探讨 | 第112-113页 |
| ·企业取得较好套期保值绩效的必要条件 | 第113-115页 |
| ·企业应采取的措施 | 第115-116页 |
| ·规范发展我国期货市场的若干建议 | 第116-123页 |
| 结论与展望 | 第123-126页 |
| 致谢 | 第126-127页 |
| 参考文献 | 第127-136页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第136页 |
| 1. 发表和已录用论文 | 第136页 |
| 2. 处于审稿期的论文 | 第136页 |