| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献研究综述 | 第10-13页 |
| ·西方经典理论对于价格波动的解释 | 第10页 |
| ·套期保值理论的演进 | 第10-11页 |
| ·关于期货市场定价功能的研究 | 第11-13页 |
| ·研究目标与研究内容 | 第13-15页 |
| ·研究目标 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·技术路线、研究方法及数据来源 | 第15-16页 |
| ·技术路线 | 第15页 |
| ·主要研究方法 | 第15页 |
| ·数据来源 | 第15-16页 |
| ·创新说明和有待进一步研究的问题 | 第16页 |
| ·论文的特色与创新说明 | 第16页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第16页 |
| 2 我国大豆生产、贸易与消费格局 | 第16-28页 |
| ·我国大豆生产格局 | 第16-19页 |
| ·种植面积 | 第16-17页 |
| ·单产 | 第17-18页 |
| ·产量 | 第18页 |
| ·生产布局 | 第18-19页 |
| ·我国大豆贸易格局 | 第19-22页 |
| ·我国大豆贸易总体格局 | 第19-21页 |
| ·库存消费格局 | 第21-22页 |
| ·我国大豆消费格局 | 第22-28页 |
| ·我国大豆消费总体格局 | 第22-24页 |
| ·豆油消费格局 | 第24-26页 |
| ·豆粕消费格局 | 第26-28页 |
| 3 中国大豆市场价格运行特征与定价机制 | 第28-38页 |
| ·中国大豆市场价格运行特征 | 第28-33页 |
| ·七十年代以来全球大宗农产品市场价格趋势 | 第28-32页 |
| ·中国大豆期货市场价格运行特征 | 第32-33页 |
| ·中国大豆期货市场定价机制 | 第33-38页 |
| ·国内定价功能难以实现——基金操纵实例 | 第33-35页 |
| ·大豆国际贸易定价方式的演变 | 第35-37页 |
| ·中国大豆成本价格构成要素分析 | 第37-38页 |
| 4 中国大豆期货市场定价功能实证分析 | 第38-45页 |
| ·理论分析和研究方法 | 第38-41页 |
| ·相关性分析 | 第39页 |
| ·单位根检验 | 第39页 |
| ·协整检验 | 第39-40页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第40-41页 |
| ·样本数据及变量 | 第41页 |
| ·实证分析结果 | 第41-45页 |
| ·相关性分析 | 第41-42页 |
| ·协整检验 | 第42-44页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45页 |
| 5 影响中国大豆期货市场定价功能发挥的外部因素分析 | 第45-54页 |
| ·国家相关政策措施 | 第46-49页 |
| ·贸易政策 | 第46-47页 |
| ·产业政策 | 第47-48页 |
| ·市场调控措施 | 第48-49页 |
| ·汇率变动——美元贬值 | 第49-50页 |
| ·农产品能源化 | 第50-52页 |
| ·极端天气、突发疫情 | 第52-54页 |
| 6 大豆现货企业套期保值策略研究 | 第54-63页 |
| ·大豆现货企业的风险点 | 第54-55页 |
| ·套期保值的理念 | 第55-57页 |
| ·套期保值的基本原理 | 第55-56页 |
| ·套期保值的意义 | 第56-57页 |
| ·大豆现货企业套期保值策略 | 第57-63页 |
| ·基本思路 | 第57-59页 |
| ·优化策略 | 第59-63页 |
| 主要结论与建议 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第68页 |