| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·本文的工作与创新 | 第12-14页 |
| 第二章 利率期限结构形成假设 | 第14-18页 |
| ·市场预期假设 | 第14-15页 |
| ·流动性偏好理论 | 第15-16页 |
| ·优先置产理论 | 第16页 |
| ·市场分割假设 | 第16-18页 |
| 第三章 我国利率市场现状与基准利率 | 第18-31页 |
| ·我国利率市场的现状 | 第18-21页 |
| ·国际金融市场上的基准利率 | 第21-25页 |
| ·伦敦银行同业拆借利率 | 第22-23页 |
| ·美国联邦基金利率 | 第23-25页 |
| ·我国金融市场基准利率的选择 | 第25-31页 |
| ·拆借市场 | 第26页 |
| ·回购市场 | 第26-27页 |
| ·国债市场 | 第27-31页 |
| 第四章 利率期限结构静态拟合 | 第31-54页 |
| ·利率期限结构静态拟合文献综述 | 第31-38页 |
| ·通过新券来估计利率 | 第31-33页 |
| ·通过所有国债信息来估计利率 | 第33-37页 |
| ·通过国债衍生品来估计利率 | 第37-38页 |
| ·利率期限结构静态拟合模型介绍 | 第38-54页 |
| ·三次多项式样条模型 | 第40-42页 |
| ·指数样条 | 第42-46页 |
| ·B 样条 | 第46-49页 |
| ·平滑样条 | 第49-51页 |
| ·Nelson-Siegel 模型 | 第51-54页 |
| 第五章 利率期限结构估计中的节点选择 | 第54-66页 |
| ·模型概述 | 第54-56页 |
| ·单个参数显著性检验 | 第56-58页 |
| ·回归中的AIC 变量选择准则 | 第58-60页 |
| ·节点选择方法 | 第60-61页 |
| ·实证研究及结果分析 | 第61-66页 |
| 第六章 最小一乘下的利率期限结构拟合 | 第66-72页 |
| ·最小一乘准则（LAD） | 第66-67页 |
| ·LAD 准则下的三次样条函数 | 第67-68页 |
| ·实证研究 | 第68-72页 |
| 第七章 最小一乘下的节点选择方法 | 第72-81页 |
| ·LAD 回归中的模型选择统计量 | 第72-73页 |
| ·LAD 回归模型中的参数检验 | 第73-74页 |
| ·节点选择方法 | 第74-76页 |
| ·实证研究及结果分析 | 第76-81页 |
| 第八章 LAD-LASSO 方法的利率期限结构拟合 | 第81-88页 |
| ·LAD-LASSO | 第81-83页 |
| ·实证研究及结果分析 | 第83-88页 |
| 第九章 总结 | 第88-90页 |
| 参考文献 | 第90-96页 |
| 附录 国债信息 | 第96-102页 |
| 致谢 | 第102-103页 |
| 在读期间发表的学术论文 | 第103页 |