一个动态瞬时远期利率模型研究--基于HJM模型

摘要	第1-5页
Abstract	第5-11页
1.导论	第11-24页
·选题意义	第11-13页
·文献综述	第13-22页
·静态利率期限结构文献回顾	第13-15页
·动态利率期限结构文献回顾	第15-22页
·研究内容和研究方法	第22-23页
·本文的基本框架	第23-24页
2.瞬时远期利率模型理论研究	第24-37页
·模型描述	第24-26页
·非条件远期利率	第24-25页
·特定期限偏差	第25-26页
·特定日期偏差	第26页
·与其它模型的关系	第26-28页
·与预期假设模型的关系	第27-28页
·与Vasicek模型、CIR模型的关系	第28页
·瞬时远期利率模型的显性表示	第28-37页
·单个布朗运动的AFU	第29-32页
·两个布朗运动的AFU	第32-35页
·多个AFU的组合	第35-37页
3.模型实证研究	第37-56页
·NSS模型	第37-39页
·瞬时远期利率模型	第39-40页
·卡尔曼滤波法	第40-42页
·选择最优模型	第42-43页
·实证结果	第43-56页
·NSS模型实证估计结果	第43-47页
·选择最优模型	第47-49页
·最优模型的实证结果	第49-56页
4.结语	第56-58页
参考文献	第58-61页
致谢	第61页