人民币汇率时间序列的异常数据挖掘研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第11-13页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·相关研究现状综述 | 第13-20页 |
| ·汇率行为研究 | 第13-17页 |
| ·时间序列数据挖掘研究 | 第17-20页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第20-23页 |
| ·研究思路 | 第20-21页 |
| ·研究内容 | 第21-23页 |
| 第2章 汇率时间序列研究的理论基础与方法分析 | 第23-35页 |
| ·传统汇率决定理论有关汇率影响因素的分析 | 第23-24页 |
| ·时间序列及其模式表示 | 第24-26页 |
| ·异常检测方法与汇率时间序列的异常检测 | 第26-30页 |
| ·异常检测方法的分类 | 第26-29页 |
| ·汇率时间序列中的异常检测 | 第29-30页 |
| ·结构方程模型与汇率异常数据分析 | 第30-35页 |
| ·结构方程模型的提出 | 第30-32页 |
| ·结构方程模型应用于汇率异常数据分析 | 第32-35页 |
| 第3章 人民币汇率时间序列的异常数据检测 | 第35-53页 |
| ·人民币汇率序列非线性相关结构判别 | 第35-42页 |
| ·数据描述与预处理 | 第35-37页 |
| ·非线性检验方法设计 | 第37-40页 |
| ·检验结果与说明 | 第40-42页 |
| ·人民币汇率序列时间模式与相空间重构 | 第42-47页 |
| ·相空间重构原理 | 第42-44页 |
| ·人民币汇率序列相空间重构参数估计 | 第44-45页 |
| ·人民币汇率序列时间模式界定 | 第45-47页 |
| ·人民币汇率序列异常检测的方法与结果 | 第47-53页 |
| ·序列异常技术 | 第47-49页 |
| ·序列异常模式检测方法的提出 | 第49-51页 |
| ·人民币汇率序列异常检测结果与分析 | 第51-53页 |
| 第4章 基于结构方程模型的人民币汇率异常数据分析 | 第53-73页 |
| ·结构方程模型设定 | 第53-59页 |
| ·人民币汇率变动影响因素的理论分析 | 第54-56页 |
| ·结构方程模型的建立 | 第56-58页 |
| ·模型识别 | 第58-59页 |
| ·模型估计与评价 | 第59-64页 |
| ·数据说明与预处理 | 第59-60页 |
| ·参数估计与模型修正 | 第60-63页 |
| ·模型评价 | 第63-64页 |
| ·研究结论与解释 | 第64-73页 |
| ·人民币汇率与各研究变量之间的效应关系 | 第64-67页 |
| ·人民币汇率异常数据产生原因分析 | 第67-73页 |
| 结论 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 附录 A 攻读学位期间所参与的科研项目 | 第84页 |
