基于CVaR的考虑单个风险的组合证券投资研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景—金融危机下的风险研究 | 第7-8页 |
| ·投资组合的研究背景 | 第8-10页 |
| ·投资组合的意义 | 第8-9页 |
| ·投资组合的发展历史和概况 | 第9-10页 |
| ·VaR 和CVaR 的研究背景 | 第10-12页 |
| ·本文的主要工作 | 第12-13页 |
| 第二章 证券投资组合优化的理论基础 | 第13-22页 |
| ·不确定条件下的决策理论 | 第13-16页 |
| ·期望效用理论 | 第13-15页 |
| ·随机占优理论 | 第15-16页 |
| ·证券投资收益和风险的度量 | 第16-22页 |
| ·投资组合收益的度量 | 第16-18页 |
| ·投资组合风险的度量 | 第18-22页 |
| 第三章 VaR 及CVaR 的定义与性质 | 第22-27页 |
| ·VaR 与CVaR 的介绍及定义 | 第22-24页 |
| ·VaR 的定义 | 第22-23页 |
| ·CVaR 的定义 | 第23-24页 |
| ·VaR 与CVaR 的性质 | 第24-27页 |
| ·VaR 与CVaR 具有下的性质 | 第24-25页 |
| ·VaR 与CVaR 的投资组合的最优化模型 | 第25页 |
| ·VaR 与CVaR 的优缺点 | 第25-27页 |
| 第四章 基于CVaR 的模型研究 | 第27-37页 |
| ·基于CVaR 的投资组合优化模型的基本性质 | 第27-29页 |
| ·CVaR 模型的扩展研究 | 第29-37页 |
| ·离散化与线性化 | 第30-31页 |
| ·模型的扩展 | 第31-37页 |
| 第五章 基于CVaR 模型的算法及实证研究 | 第37-43页 |
| ·CVaR 的算法简介 | 第37-38页 |
| ·历史模拟法 | 第37页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第37-38页 |
| ·情景分析法 | 第38页 |
| ·遗传算法求解模型 | 第38-43页 |
| ·遗传算法设计与部件 | 第38-40页 |
| ·遗传算法流程图 | 第40-41页 |
| ·求解实例 | 第41-43页 |
| 第六章 结束语 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
