企业债市场和公司债市场的波动特征及相关性研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究的背景和目的 | 第7-8页 |
| ·国内外相关研究 | 第8-10页 |
| ·创新点、结论和论文框架 | 第10-11页 |
| ·本文的创新点和结论 | 第10页 |
| ·本文框架 | 第10-11页 |
| 第二章 我国企业债券市场的发展 | 第11-16页 |
| ·我国企业债券市场的发展 | 第11-12页 |
| ·企业债与公司债 | 第12-14页 |
| ·企业债 | 第12页 |
| ·公司债 | 第12-14页 |
| ·公司债与企业债的区别 | 第14-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 第三章 相关理论模型及指标的选取 | 第16-23页 |
| ·相关理论模型 | 第16-22页 |
| ·矩的概念 | 第16-17页 |
| ·时间序列平稳性检验方法 | 第17-18页 |
| ·GARCH模型 | 第18-19页 |
| ·VAR模型 | 第19-20页 |
| ·Granger因果检验 | 第20-21页 |
| ·脉冲响应 | 第21-22页 |
| ·相关指标的选取及介绍 | 第22-23页 |
| ·中证公司债指数 | 第22页 |
| ·中证企业债指数 | 第22-23页 |
| 第四章 基于单变量GARCH模型的分析 | 第23-36页 |
| ·企业债和公司债市场波动的统计特征 | 第23-25页 |
| ·ARMA模型 | 第25-29页 |
| ·单位根检验 | 第25-26页 |
| ·企业债指数收益率的ARMA模型 | 第26-27页 |
| ·公司债指数收益率的ARMA模型 | 第27-28页 |
| ·利差（RD）序列的ARMA模型 | 第28-29页 |
| ·GARCH模型 | 第29-34页 |
| ·企业债指数收益率的GARCH模型 | 第29-31页 |
| ·公司债指数的GARCH模型 | 第31-32页 |
| ·利差序列的GARCH模型 | 第32-34页 |
| ·实证结果分析 | 第34-36页 |
| 第五章 企业债市场与公司债市场波动相关性分析 | 第36-42页 |
| ·VAR模型 | 第36-37页 |
| ·协整关系与因果关系分析 | 第37-38页 |
| ·脉冲响应分析 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第六章 结论 | 第42-44页 |
| ·结论 | 第42-43页 |
| ·不足与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
