中国股市流动性与收益关系的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第7-8页 |
| ·选题背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·流动性资产定价的研究现状 | 第8-11页 |
| ·国外研究现状 | 第8-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文主要内容与结构安排 | 第11-14页 |
| ·本文的创新之处与不足 | 第14-15页 |
| 第二章 流动性资产定价相关理论回顾 | 第15-25页 |
| ·流动性的相关概念介绍 | 第15-18页 |
| ·资产定价相关理论概述 | 第18-22页 |
| ·现代投资组合理论 | 第18-19页 |
| ·资本资产定价模型 | 第19-21页 |
| ·套利定价理论 | 第21-22页 |
| ·Amihud-Mendelson理论 | 第22-25页 |
| ·模型的假设条件 | 第22页 |
| ·模型的主要结论 | 第22-23页 |
| ·模型的意义及局限性 | 第23-25页 |
| 第三章 中国股票市场微观结构及流动性分析 | 第25-33页 |
| ·中国股票市场的微观结构 | 第25-29页 |
| ·市场微观结构的内涵 | 第25-26页 |
| ·中国股票市场微观结构的特殊性 | 第26页 |
| ·中国股票市场微观结构对流动性的影响 | 第26-29页 |
| ·中国股票市场流动性现状分析 | 第29-33页 |
| 第四章 实证分析 | 第33-45页 |
| ·样本确定与流动性指标的选择 | 第33-34页 |
| ·数据来源与样本选择 | 第33页 |
| ·流动性指标的选择 | 第33-34页 |
| ·模型的构建 | 第34-37页 |
| ·数据的收集与处理 | 第34-35页 |
| ·模型的选择 | 第35-37页 |
| ·实证检验与结果分析 | 第37-45页 |
| ·市场流动性对市场超额收益的影响 | 第37-41页 |
| ·市场流动性对个股超额收益的影响 | 第41-43页 |
| ·检验结果分析与评价 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| (1) 全文结论 | 第45页 |
| (2) 需要进一步研究的问题 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录 | 第51-53页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
