| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·引言 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-15页 |
| 第二章 黄金期货定价理论与实证研究的回顾 | 第15-25页 |
| ·国内外研究概述 | 第15-21页 |
| ·国外关于期货的理论研究 | 第15-17页 |
| ·国外关于黄金定价的实证研究 | 第17-19页 |
| ·国外关于黄金期货的研究 | 第19-20页 |
| ·国内对于黄金定价的分析 | 第20-21页 |
| ·论文的研究内容和框架 | 第21-25页 |
| ·论文的研究内容 | 第21-24页 |
| ·本文的研究框架 | 第24-25页 |
| 第三章 黄金的属性演变和黄金期货定价分析 | 第25-44页 |
| ·黄金的属性演变 | 第25-27页 |
| ·黄金的商品属性 | 第25-26页 |
| ·黄金的货币属性 | 第26-27页 |
| ·黄金的金融属性 | 第27页 |
| ·黄金现货市场介绍和特点 | 第27-31页 |
| ·黄金现货的介绍 | 第27-28页 |
| ·黄金市场的供给与需求 | 第28-31页 |
| ·黄金期货市场介绍和特点 | 第31-35页 |
| ·黄金期货介绍 | 第31-33页 |
| ·黄金期货市场的主要参与者和结构 | 第33-34页 |
| ·黄金期货市场的价格发现功能 | 第34-35页 |
| ·黄金期货的理论纵向定价 | 第35-44页 |
| ·黄金期货的无风险套利纵向定价 | 第35-38页 |
| ·黄金期货的期限结构模型 | 第38-41页 |
| ·黄金期货合约的每日结算(Mark-to-market) | 第41-44页 |
| 第四章 纽约黄金期货(COMEX）价格影响因素研究 | 第44-57页 |
| ·黄金期货价格与相关变量的横向关系 | 第44-49页 |
| ·实证分析模型 | 第49-55页 |
| ·长期均衡关系 | 第49-51页 |
| ·短期动态关系 | 第51-55页 |
| ·对实证结果的分析 | 第55-57页 |
| 第五章 上海(SHFE)与纽约(COMEX)黄金期货的关联性分析 | 第57-68页 |
| ·研究方案设计 | 第57-60页 |
| ·研究目的 | 第57-58页 |
| ·样本及数据来源 | 第58-59页 |
| ·研究分析方法 | 第59-60页 |
| ·实证分析结果 | 第60-66页 |
| ·ADF 检验序列平稳性 | 第60-62页 |
| ·Engle，Granger 协整检验 | 第62-63页 |
| ·Johansen 协整检验和Granger 因果检验 | 第63-64页 |
| ·建立误差修正模型(ECM)分析短期动态关系 | 第64-65页 |
| ·脉冲响应分析上海黄金期货价格的响应 | 第65-66页 |
| ·对实证结果的分析 | 第66-68页 |
| 第六章 结论和应用 | 第68-73页 |
| ·结论 | 第68-69页 |
| ·黄金期货的应用 | 第69-73页 |
| ·黄金是一种另类资产(Alternative Asset) | 第69-71页 |
| ·黄金期货对投资组合的作用 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 作者攻读学位期间发表论文 | 第78-80页 |
