| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目次 | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第11-21页 |
| 2 分数布朗运动及其随机积分简介 | 第21-37页 |
| ·分数布朗运动 | 第22-27页 |
| ·基于Wick积的分数布朗运动随机分析 | 第27-34页 |
| ·拟条件期望和拟鞅 | 第34-37页 |
| 3 分数布朗运动驱动下金融市场模型的建立及欧式期权定价公式 | 第37-49页 |
| ·Ito型分数金融市场模型 | 第38-40页 |
| ·Ito型分数Black-Scholes市场中欧式看涨期权定价公式推导——拟鞅方法 | 第40-44页 |
| ·风险参数 | 第44-49页 |
| 4 分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价 | 第49-66页 |
| ·分数布朗运动驱动下带比例交易成本的欧式期权定价 | 第50-61页 |
| ·分数布朗运动驱动下带比例交易成本的永久美式期权定价 | 第61-66页 |
| 5 分数随机利率模型下的欧式期权定价 | 第66-80页 |
| ·利率期限结构和随机利率模型 | 第66-68页 |
| ·分数随机利率模型和零息票债券定价 | 第68-72页 |
| ·欧式期权定价 | 第72-79页 |
| ·结论 | 第79-80页 |
| 6 跳-扩散模型下的欧式期权定价 | 第80-90页 |
| ·泊松过程 | 第81-85页 |
| ·资产服从分数布朗运动和泊松过程欧式期权定价 | 第85-90页 |
| 7 分数布朗运动驱动下期权定价理论在实际金融市场中的应用 | 第90-115页 |
| ·保本基金定价 | 第90-94页 |
| ·可转债定价 | 第94-101页 |
| ·信用风险建模 | 第101-115页 |
| 8 总结和进一步的工作 | 第115-117页 |
| 参考文献 | 第117-129页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第129-130页 |
| 致谢 | 第130-131页 |
