基于神经网络的股价操纵行为实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·本文的创新点 | 第12-13页 |
| ·研究方法、思路及研究框架 | 第13-16页 |
| ·研究工具及方法 | 第13页 |
| ·技术路线图 | 第13-14页 |
| ·主要框架 | 第14-16页 |
| 第二章 国内外股价操纵历史及研究现状 | 第16-24页 |
| ·早期西方投机操纵及国外市场股价操纵案例 | 第16-17页 |
| ·中国证券市场股价操纵历史 | 第17-19页 |
| ·国外股价操纵研究概况 | 第19-22页 |
| ·国外股价操纵理论研究 | 第19-22页 |
| ·国外股价操纵实证研究 | 第22页 |
| ·国内股价操纵研究概况 | 第22-24页 |
| ·国内股价操纵理论研究 | 第23页 |
| ·国内股价操纵实证研究 | 第23-24页 |
| 第三章 人工神经网络理论 | 第24-31页 |
| ·人工神经网络概述 | 第24-25页 |
| ·人工神经网络的概念 | 第24-25页 |
| ·人工神经网络的特点 | 第25页 |
| ·人工神经网络的基本构成 | 第25-28页 |
| ·人工神经元 | 第25-26页 |
| ·激活函数 | 第26-27页 |
| ·M‐P 模型 | 第27页 |
| ·联接模式 | 第27页 |
| ·人工神经网络的训练 | 第27-28页 |
| ·前馈神经网络 | 第28-30页 |
| ·感知机模型 | 第28-29页 |
| ·BP 神经网络 | 第29页 |
| ·RBF 神经网络 | 第29-30页 |
| ·反馈神经网络 | 第30-31页 |
| 第四章 中国证券市场股价操纵案例分类研究 | 第31-59页 |
| ·案例数据来源 | 第31-34页 |
| ·操纵类型分析 | 第34-36页 |
| ·操纵主体结构分析 | 第36-38页 |
| ·操纵客体特征 | 第38-48页 |
| ·行业分析 | 第40-42页 |
| ·被操纵股票股本分析 | 第42-45页 |
| ·操纵客体财务分析 | 第45-48页 |
| ·操纵前后指标变化研究 | 第48-57页 |
| ·交易量指标 | 第49-51页 |
| ·收益率指标 | 第51-54页 |
| ·波动率指标 | 第54-56页 |
| ·β系数 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第五章 股价操纵判别模型的建立 | 第59-66页 |
| ·模型变量的选取 | 第59-60页 |
| ·自变量的选取 | 第59-60页 |
| ·因变量的选取 | 第60页 |
| ·样本选取 | 第60-61页 |
| ·SAS 模型设计 | 第61-64页 |
| ·模型效果的验证 | 第64-66页 |
| 第六章 结论与操纵监管建议 | 第66-70页 |
| ·对股价操纵的监管建议 | 第66-67页 |
| ·本文结论 | 第67-68页 |
| ·不足及后续研究方向 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 附录 | 第73-86页 |
| 附录一：模型样本 | 第73-77页 |
| 附录二：打分代码 | 第77-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文目录 | 第87页 |
