具有长记忆性的权证定价方法研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-22页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-17页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-17页 |
| ·研究内容及方法 | 第17-20页 |
| ·研究内容 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·本文创新之处 | 第20-22页 |
| 第二章 文献综述与基础理论 | 第22-48页 |
| ·期权定价模型回顾 | 第22-31页 |
| ·权证定价模型回顾 | 第31-32页 |
| ·金融衍生产品定价的基本理论介绍 | 第32-35页 |
| ·参数估计方法的回顾 | 第35-43页 |
| ·估计量优良性准则 | 第43-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第三章 长记忆下权证的定价模型 | 第48-71页 |
| ·权证定价存在的问题 | 第48-51页 |
| ·轨道积分下的套利机会 | 第50-51页 |
| ·Wick积分下的套利机会 | 第51页 |
| ·消除套利的不同方法 | 第51-55页 |
| ·引入风险偏好 | 第52-54页 |
| ·引入混合分数布朗运动 | 第54-55页 |
| ·风险偏好下权证的定价 | 第55-60页 |
| ·混合分数布朗运动下权证的定价 | 第60-64页 |
| ·应用研究 | 第64-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 第四章 多种权证发行下的权证定价 | 第71-84页 |
| ·模型的基本假设 | 第71-72页 |
| ·多种权证发行下的定价模型 | 第72-77页 |
| ·应用研究 | 第77-83页 |
| ·本章小结 | 第83-84页 |
| 第五章 权证发行对公司股票的影响及其发行后的定价 | 第84-97页 |
| ·权证发行对公司股票价格行为模式的影响 | 第84-93页 |
| ·基本假设 | 第84-85页 |
| ·股票价格行为模式 | 第85-89页 |
| ·应用研究 | 第89-93页 |
| ·权证发行后的定价 | 第93-96页 |
| ·定价模型 | 第93-94页 |
| ·模型求解 | 第94-95页 |
| ·应用研究 | 第95-96页 |
| ·本章小结 | 第96-97页 |
| 第六章 长记忆定价模型的参数估计 | 第97-129页 |
| ·混合分数布朗运动的参数估计 | 第97-100页 |
| ·极大似然估计量 | 第97-99页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第99-100页 |
| ·几何分数布朗运动下的参数估计 | 第100-109页 |
| ·极大似然估计量 | 第101-102页 |
| ·极大似然估计量的收敛性 | 第102-108页 |
| ·数值模拟结果 | 第108-109页 |
| ·几何混合分数布朗运动下的参数估计 | 第109-113页 |
| ·极大似然估计量 | 第110-111页 |
| ·数值模拟结果 | 第111-113页 |
| ·分数奥恩斯坦-乌伦贝克过程的参数估计 | 第113-127页 |
| ·准备知识 | 第113-115页 |
| ·极大似然估计量及其中心极限定理 | 第115-124页 |
| ·估计量的离散化与蒙特卡洛模拟 | 第124-127页 |
| ·本章小结 | 第127-129页 |
| 结论 | 第129-133页 |
| 参考文献 | 第133-145页 |
| 附录 | 第145-153页 |
| 附录A 求解股本权证价值的1STOPT程序 | 第145页 |
| 附录B 产生分数布朗运动的MATLAB程序 | 第145-153页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第153-158页 |
| 致谢 | 第158-160页 |
| 附录 | 第160页 |
