| 本文创新点 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第一章 预备知识 | 第12-18页 |
| ·模型介绍 | 第12-15页 |
| ·风险模型 | 第12-13页 |
| ·再保险 | 第13页 |
| ·分红问题 | 第13-15页 |
| ·动态规划理论 | 第15-18页 |
| ·随机控制问题 | 第15-16页 |
| ·Bellman最优化原理 | 第16页 |
| ·HJB方程及识别定理 | 第16-18页 |
| 第二章 期末价值影响下的保险公司的最优策略 | 第18-32页 |
| ·引言 | 第18-19页 |
| ·随机控制模型 | 第19-20页 |
| ·HJB方程的解 | 第20-29页 |
| ·P=0 | 第21-27页 |
| ·P>0 | 第27-29页 |
| ·最优策略 | 第29-32页 |
| 第三章 破产的时间价值影响下的保险公司最优控制问题 | 第32-55页 |
| ·引言 | 第32页 |
| ·考虑破产时间价值的保险公司最优分红和最优风险控制问题 | 第32-44页 |
| ·随机控制模型 | 第32-34页 |
| ·HJB方程的解 | 第34-39页 |
| ·最优策略和数值结果 | 第39-44页 |
| ·考虑破产时间价值和公司内部竞争因素的保险公司最优分红和最优风险控制问题 | 第44-55页 |
| ·随机控制模型 | 第44-45页 |
| ·HJB方程的解 | 第45-52页 |
| ·最优策略和数值结果 | 第52-55页 |
| 第四章 带交易费和内部竞争的最优再保险和最优分红策略 | 第55-69页 |
| ·引言 | 第55页 |
| ·数学模型 | 第55-57页 |
| ·拟变分不等式 | 第57-58页 |
| ·拟变分不等式的解 | 第58-69页 |
| ·μ/2>k | 第58-65页 |
·μ/2≤k| 第65-69页 | |
| 第五章 带有超额损失再保险的保险公司最优融资和分红策略 | 第69-84页 |
| ·引言 | 第69页 |
| ·带有超额损失再保险的控制模型 | 第69-71页 |
| ·不允许权益融资最优控制问题的解 | 第71-78页 |
| ·不发生破产限制下最优控制问题的解 | 第78-80页 |
| ·一般问题的解 | 第80-84页 |
| 参考文献 | 第84-88页 |
| 攻读博士学位期间论文发表(或待发表)情况 | 第88-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
