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“17中誉二期”不良资产证券化案例分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-13页
    1.1 选题背景第9-10页
    1.2 研究目的和意义第10-11页
        1.2.1 研究目的第10页
        1.2.2 研究意义第10-11页
    1.3 案例的典型性和代表性第11页
        1.3.1 案例的典型性第11页
        1.3.2 案例的代表性第11页
    1.4 主要研究内容第11-13页
2 案例介绍第13-19页
    2.1 案例背景第13-14页
    2.2 基础资产信息第14-15页
        2.2.1 资金池特征第14-15页
        2.2.2 产品发行情况第15页
    2.3 交易结构信息第15-17页
        2.3.1 参与机构第15-16页
        2.3.2 交易结构第16-17页
    2.4 信用增级方式第17-19页
        2.4.1 内部信用增级第17-18页
        2.4.2 外部信用增级第18-19页
3 案例分析第19-40页
    3.1 资产相关性高第19-25页
        3.1.1 抵押物分布相关性高第20-23页
        3.1.2 抵押物种类相关性高第23-25页
    3.2 信用增级方式不完善第25-31页
        3.2.1 国内外增级模式对比第25-26页
        3.2.2 不同增级模式收益计算第26-31页
    3.3 违约风险高——KMV模型第31-36页
        3.3.1 KMV模型原理第31-33页
        3.3.2 违约风险度量第33-36页
    3.4 现金流回收波动大第36-40页
        3.4.1 现金流回收影响因素第36-37页
        3.4.2 现金流回收预测第37-40页
4 总结与建议第40-42页
    4.1 总结第40页
    4.2 建议第40-42页
        4.2.1 分散入池资产的集中度第40页
        4.2.2 丰富抵押物品种第40-41页
        4.2.3 完善信用增级方式第41页
        4.2.4 建立不良资产回收率数据库第41-42页
结论第42-43页
参考文献第43-46页
后记第46-47页
攻读学位期间取得的科研成果清单第47页

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